山东省自然科学基金(ZR2010GL014)
- 作品数：4 被引量：7H指数：1
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- 发文基金：山东省自然科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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- 基于分数年龄α-power假设的寿险精算现值被引量：1
- 2012年
- 在对分数年龄死亡概率假设的α-power估计方法进行介绍的基础之上,对两类分数年龄投保寿险产品的精算现值进行研究,得到了其精算现值的表达形式,同时利用我国2005年颁布的中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)非养老金业务表(男)得到了相应精算数值结果,并与UDD假设的相应结果进行对比分析。研究表明:应用α-power估计方法将极大提高分数年龄投保寿险产品精算现值计算的精确度。
- 李世龙赵霞
- 关键词：寿险精算现值
- 基于马尔科夫机制转换模型的人民币汇率动态特征研究被引量：4
- 2012年
- 基于Markov机制转换模型研究了人民币兑美元、日元、欧元以及英镑汇率的动态特征,并进行了对比分析。研究结果表明:Markov机制转换模型在残差项t分布假定下能很好地拟合人民币兑美元、欧元以及日元汇率行为,但在残差项正态分布假定下能更好地拟合人民币兑英镑汇率数据的动态行为。人民币兑各货币汇率动态特征各不相同,汇率波动程度与状态持续期密切相关。由此可知,持续期较长或较短对应的波动程度较高,而持续期长度处于中等水平则对应的波动程度较低。
- 赵霞马云倩
- 关键词：汇率
- 基于α-power死亡假设的生存年金精算现值
- 本文基于Jones and Mereu(2000)提出的α-power分数年龄假设,对三类分数年龄投保的生命年金精算现值进行研究,得到其计算表达形式;利用中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)养老金业务表(男),...
- 李世龙赵霞
- 关键词：生存年金精算现值
- 人民币兑美元汇率MS-ARCH模型的MCMC估计和分析被引量：1
- 2012年
- 基于MS-ARCH模型,采用Metropolis-Hasting抽样的马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)估计方法,研究人民币兑美元汇率的波动状况,并与ARCH类模型的结果进行了对比。研究结果发现:人民币兑美元汇率3种波动状态(低、中和高)的平均持续时间各不相同,其中低波动状态的持续期要长于中、高波动状态的持续期。当汇率表现为低波动状态时,人民币兑美元汇率主要处于贬值状态,而当汇率表现为高波动状态时,人民币兑美元汇率主要处于升值状态。MS-ARCH模型能较好的描述汇率数据的波动状况,能很好地拟合人民币兑美元汇率的动态行为。
- 赵霞马云倩
- 关键词：汇率
- 基于有理样条死亡假设的分数时点寿险净保费责任准备金被引量：1
- 2012年
- 保险责任准备金是保险公司风险管理的重要度量指标,责任准备金的精确合理的测算,将会对保险公司的健康发展起着极其重要的作用。分数时点净保费责任准备金的测算依赖于精算假设,本文在提出一类有理样条死亡假设的基础上,研究了终身寿险的分数时点净保费责任准备金的计算问题。我们得到了其理论计算公式和上下界范围,探讨了调节参数的变化对净保费责任准备金的影响。数据分析表明:分数时点责任准备金对调节参数的变化比较敏感,目前常用的UDD假设下的责任准备金测算值恰是本文方法下的一个边界。所以基于有理样条估计方法的分数时点责任准备金测算在实务中具有很强的灵活性,对保险公司责任准备金风险管理具有重要的指导意义。
- 李世龙赵霞
