山东省自然科学基金(ZR2010GL011)
- 作品数：3 被引量：19H指数：2
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- 基于贝叶斯模型平均生存模型的中小企业信用风险估计
- 正确估计中小企业信用风险对银行规避信用风险具有重要影响。然而由于中小企业信息资料不完善等原因,银行惜贷现象严重。本文利用德国某中小企业信用风险数据库的数据,采用三种生存模型(贝叶斯模型平均生存模型、传统生存模型和拔靴生存...
- 高丽君
- 关键词：金融学信用风险中小企业
- 文献传递
- 外部数据度量中国商业银行操作风险的样本量研究被引量：1
- 2015年
- 随着巴塞尔新资本协议II、III的陆续出台,中国银监会也要求国内银行必须对操作风险计提监管资本。但计提监管资本需要准确度量风险,而中国学者因难以获得内部数据只好采用外部数据进行度量,每个研究团队搜集的外部数据是否充分?多少外部数据能够体现总体特征?最少需收集多少外部数据?至今尚无人回答这些问题。文章就此问题采用非参数变规模拔靴法,通过设定各分位数均值变化率截点值来选择样本规模,对每一样本规模多次模拟后拟合损失强度分布并模拟年度操作风险资本金,经过对比分析后,得出最小样本规模在800例(包含极端值),模拟结果比较稳定。与Wind数据库对中国银行业2013年的操作风险资本金判断相比,度量结果比较合理。这说明,不考虑所收集的外部数据是否能代表总体特征就计算,结果可能会产生一定偏差。
- 高丽君宋汉鲲
- 关键词：商业银行操作风险外部数据样本量
- 基于贝叶斯模型平均生存模型的中小企业信用风险估计被引量：16
- 2012年
- 正确估计中小企业信用风险对银行规避信用风险具有重要影响。然而由于中小企业信息资料不完善等原因,银行惜贷现象严重。本文利用德国某中小企业信用风险数据库的数据,采用三种生存模型(贝叶斯模型平均生存模型、传统生存模型和拔靴生存模型)来估计中小企业信用违约情况。结果表明,贝叶斯模型平均生存模型的变量选择确定性更强,结果准确性更高,拔靴生存模型次之;并非所有指标均会对企业信用违约产生重要影响,定量指标中企业盈利能力与总资产比率、产权比率、负债率指标影响重大,其中,企业盈利能力与总资产比率影响最大;而定性指标中仅专家对中小企业过去偿还历史的判断影响重大。银行需重点关注的年度为该中小企业贷款后第三年,常会出现不规则还款现象,其次为贷款后第二年。
- 高丽君
- 关键词：金融学信用风险中小企业
- 基于贝叶斯推断模型的中国商业银行内部欺诈研究被引量：2
- 2013年
- 文章就中国商业银行操作风险内部欺诈损失样本数据较小的情况,采用贝叶斯推断增加推断效果。损失频率以泊松分布和负二项分布为例,对损失强度以对数正态分布和极值分布为例,利用先验信息分析损失的联合先验分布,其中,极值分布没有共轭分布,针对参数分别推导后验估计。并进行了实证分析,得出四种分布的联合分布。结果表明,由于采用了先验知识,能够比较准确地进行推断,极值分布对损失强度尾部估计较好,中国商业银行内部欺诈损失巨大,采用贝叶斯方法有助于解决操作风险损失数据,尤其是年度极值数据不足问题。
- 高丽君杨丰睿
- 关键词：金融风险内部欺诈贝叶斯推断损失分布法极值分布
