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福建省教育厅资助项目(JB08020)

作品数：1 被引量：3H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 1篇银行
  • 1篇银行间
  • 1篇银行间国债市...
  • 1篇债市
  • 1篇收益率
  • 1篇脉冲响应
  • 1篇脉冲响应函数
  • 1篇经济变量
  • 1篇国债
  • 1篇国债市场
  • 1篇国债收益
  • 1篇国债收益率
  • 1篇宏观经济
  • 1篇宏观经济变量

机构

  • 1篇福州大学
  • 1篇对外经济贸易...

作者

  • 1篇陈晓锋
  • 1篇杨宇俊

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
宏观经济变量对银行间国债收益率的影响被引量：3
2009年
文章采用VAR建模方法,将国债指数收益率与5个经济变量作为一个动态系统,通过脉冲响应函数与方差分解技术考察银行间国债财富指数波动过程中来自经济变量的冲击,分析了经济变量对国债指数收益率的影响程度以及相对重要性。结果表明经济变量因素对我国银行间国债市场的影响较为明显,市场上对于通货膨胀风险的补偿要求较高,与股票市场"跷跷板"效应明显,投机风险较大;从各变量影响国债市场波动的相对重要性来看,股票收益率变量排在第一位。
陈晓锋杨宇俊
关键词：银行间国债市场脉冲响应函数
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