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江苏省高校自然科学研究项目(07KJD110065)

作品数:5 被引量:17H指数:3
相关作者:王宏勇马丽季家兵樊昭磊更多>>
相关机构:南京财经大学更多>>
发文基金:江苏省高校自然科学研究项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学经济管理更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学
  • 2篇经济管理

主题

  • 3篇迭代
  • 3篇迭代函数
  • 3篇迭代函数系
  • 3篇数系
  • 3篇函数
  • 3篇函数系
  • 3篇分形
  • 2篇误差分析
  • 2篇分形插值
  • 2篇插值
  • 2篇差分
  • 1篇值函数
  • 1篇时间序列
  • 1篇曲面
  • 1篇吸引子
  • 1篇矩量
  • 1篇股价
  • 1篇股票
  • 1篇股票价格
  • 1篇股指

机构

  • 5篇南京财经大学

作者

  • 5篇王宏勇
  • 3篇马丽
  • 1篇樊昭磊
  • 1篇季家兵

传媒

  • 2篇安徽大学学报...
  • 1篇厦门大学学报...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇南京财经大学...

年份

  • 2篇2010
  • 3篇2009
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
基于参数扰动的二元分形插值函数误差分析被引量:3
2010年
二元分形插值函数(FIF)是由三维迭代函数系(IFS)产生的,IFS中的自由参数——纵向尺度因子对FIF有重要的影响.研究当纵向尺度因子发生扰动时相应的FIF的变化规律.在一定条件下,定量地分析了由扰动IFS和原始IFS所产生的FIFs之间的误差问题,给出了具体的误差解析表达式.同时,研究FIFs的矩量之间的误差,得到了误差的上界估计.数值模拟展示了FIF的图像随纵向尺度因子的变化而产生的形态差异.
樊昭磊王宏勇
关键词:迭代函数系矩量误差分析
基于分形插值模型的股价时间序列分析及预测被引量:7
2009年
文章运用分形插值的理论与方法建立了能够分析及预测股票价格波动的分形插值数学模型;以上市公司青岛海尔为例,使用该模型分析了股价的变化规律,预测了股价的未来走势,并使用时间序列曲线的分形维数与Hurst指数,描述了股价的波动性及长期相关性等特征。
王宏勇马丽
关键词:股票价格
一类多参数分形插值曲面迭代函数系被引量:5
2009年
在三维空间中,构造了一类多参数的迭代函数系,与传统的仅含有一组自由参数的迭代函数系相比,所构造的迭代函数系具有更大的灵活性.在一定的条件下,证明了这类迭代函数系的吸引子是经过给定插值点集的分形插值曲面.讨论了多参数的分形插值曲面关于参数的连续依赖性,给出一个具体例子,通过数值模拟,直观地显示了分形插值曲面在不同参数下的形态.论文的研究为利用多参数分形插值曲面拟合粗糙曲面和非平稳数据提供有价值的理论基础.
季家兵王宏勇
关键词:迭代函数系吸引子分形插值曲面
股指波动性的多重分形谱方法研究被引量:1
2010年
多重分形谱可以分析金融时间序列的微观结构及其特征。本文以上证综合指数的5min高频数据为研究对象,运用多重分形谱分析法考察股指在四种不同情形下的波动状态。通过分析参数的变化与股指波动之间的关系,能有效地预测股指未来的短期变化趋势。此外,用该方法对上证综指日开盘指数的波动性进行研究,也取得了较好的预测结果。实证分析表明股指的未来走向与预测日临近时间段的股指波动状况有较大的关系。
马丽王宏勇
关键词:股指波动性分析
基于纵向尺度因子变化的分形插值函数误差分析被引量:3
2009年
分形函数插值是拟合实验数据的一种新的有效的插值方法.分形插值函数是由迭代函数系产生的,迭代函数系中的纵向尺度因子对分形插值函数有重要的影响.本文定量地分析了纵向尺度因子的变化所引起的分形插值函数的误差问题,给出具体的误差解析表达式及上界估计.此外,通过数值实验,显示了分形插值函数的图像与纵向尺度因子之间的变化关系.
王宏勇马丽
关键词:分形插值函数迭代函数系误差分析
共1页<1>
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