江苏省高校自然科学研究项目(07KJD110093)
- 作品数：4 被引量：1H指数：1
- 相关作者：王丙均袁明霞杨纪龙王丽季海波更多>>
- 相关机构：金陵科技学院南京师范大学南京大学更多>>
- 发文基金：江苏省高校自然科学研究项目更多>>
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- 马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价
- 2008年
- 研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题.假定资产价格过程为At=exp∫t0rsds,St=S0exp∫0tμs-21σs2ds+∫0tσsdBs+∫R0log(1+k(x))N(t,dx),其中(Bt,0≤t≤T)是标准Brown运动,N(t,.)是一Poisson随机测度,(Xt,0≤t≤T)是开关马氏过程,且它们三者相互独立;μs=〈Xs,μ〉,σs=〈Xs,σ〉,rs=〈Xs,r〉均受开关马氏过程的影响.对此模型,作Esscher测度变换,得到一个等价鞅测度,该测度可使定义的相关熵达到最小.在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法.推广了Elliott等人的结论.
- 王丙均杨纪龙
- 关键词：LÉVY模型ESSCHER变换期权定价
- 极值估计中基于熵的门限值选取方法
- 2009年
- 基于判别信息和Shannon熵的理论,使用图像法研究了门限值与次序统计量的熵的关系,给出了广义帕累托模型下门限值的选取方法。并针对广义帕累托分布进行模拟,得到了理想的结果。
- 袁明霞王丙均王晓谦
- 关键词：极值指数次序统计量门限值
- 高阶广义正规变化尾随机游动最大值的大偏差概率估计被引量：1
- 2010年
- 研究了高阶广义正规变化条件下随机游动最大值的大偏差估计.假设独立同分布的随机变量的尾分布是高阶广义正规变化函数,得到了一个大偏差估计值.利用洛必达法则得到高阶广义变化条件的一个等价形式,在此等价形式下,得到由独立同分布随机变量生成的随机游动最大值的大偏差估计-Vn(x)=P{-Sn>x}的另外一个估计.
- 季海波王丽
- 马氏过程影响的Le′vy模型下的期权定价
- 2010年
- 基于受马氏过程影响的Le′vy模型,通过Esscher测度变换得到一个等价鞅测度,该测度可以使定义的相关熵达到最小,在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法;推广了E lliott等人得出的结论。
- 王丙均袁明霞杨纪龙
- 关键词：ESSCHER变换期权定价
