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山东省软科学研究计划(2010RKGB1144)

作品数：1 被引量：2H指数：1
相关作者：任培民赵树然更多>>
相关机构：中国海洋大学青岛大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金山东省自然科学基金山东省软科学研究计划更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇实物期权
  • 1篇期权
  • 1篇最小二乘
  • 1篇最小二乘法
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇蒙特卡罗
  • 1篇蒙特卡罗仿真
  • 1篇仿真
  • 1篇复合实物期权

机构

  • 1篇青岛大学
  • 1篇中国海洋大学

作者

  • 1篇赵树然
  • 1篇任培民

传媒

  • 1篇系统科学与数...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于美式期权模拟的复合实物期权仿真定价研究被引量：2
2013年
复合实物期权具有包含多个标的变量、路径依赖、含可提前执行期权等特点.现有的实物期权计算方法在面临这类估值问题时,由于存在所谓的"维数灾难"问题而无法应用.文章将美式期权蒙特卡罗多项式最小二乘模拟方法运用到含可提前执行期权的复合实物期权评价中去,利用修正的复合实物期权定价公式,以平行复合实物期权为例给出了复合实物期权仿真定价算法.讨论了可提前执行与不可提前执行实物期权执行期重叠时的期权定价,以及因果复合期权定价问题,进而讨论了标的变量服从不同随机过程等更为复杂的情况.最后以一个算例演示了复合实物期权的价值计算.
任培民赵树然
关键词：复合实物期权蒙特卡罗仿真最小二乘法
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共1页<1>
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