国家自然科学基金(10371133)
- 作品数:50 被引量:185H指数:8
- 相关作者:刘再明邹捷中龚日朝方秋莲张炜更多>>
- 相关机构:中南大学湖南科技大学长沙理工大学更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金湖南省教育厅优秀青年基金湖南省哲学社会科学基金更多>>
- 相关领域:理学经济管理社会学生物学更多>>
- 一类双险种复合二项风险模型的破产概率被引量:9
- 2006年
- 讨论了双险种的一般情形的复合二项风险模型,得出了最终破产概率公式.
- 陈新美刘再明
- 关键词:复合二项风险模型破产概率矩母函数
- 竞争型二元离散风险模型
- 2006年
- 本文将竞争型二元经典风险模型离散化,得到了竞争二元离散风险模型,并给出了三种破产概率表达式.
- 徐立梅刘再明
- 关键词:破产概率
- 基于PORT的巨灾保险衍生品定价的新方法被引量:1
- 2008年
- 将极值理论最新成果——超出随机门限值(PORT)方法应用到巨灾保险衍生品定价领域,建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定价体系框架,得到了一系列巨灾保险衍生品定价的显式解.该方法由于对标的损失过程的尾部数据进行了更加精确的估计,因此理论上它优于传统的POT方法.
- 杨刚刘再明欧阳资生
- 关键词:极值理论无套利定价
- 一类带投资收益风险模型的罚金折现期望被引量:2
- 2007年
- 本文对经典风险模型考虑有投资收益的情况.其投资收益率用泊松过程加布朗运动来描述.得到了罚金折现期望函数满足的方程.并对某些特殊情况给出了进一步的讨论.
- 徐俊科刘再明宋华
- 关键词:随机利率积分-微分方程
- 混合指数更新模型下平均折现惩罚函数被引量:2
- 2007年
- 本文讨论了以混合指数分布为点间间距的更新风险模型下平均折现惩罚函数,在简单条件下,利用Dickson and Hipp(2001)中引入的变换方法,得到了平均折现惩罚函数的Laplace变换的精确表达式.
- 李俊海刘再明
- 关键词:混合指数分布惩罚函数
- 保费随机收取的双险种二项风险模型的破产概率被引量:7
- 2006年
- 本文考虑双险种二项风险模型,对保单到达时收取的保费是一随机变量进行了研究,得到了其破产概率的一般公式和lundberg不等式.
- 刘东海刘再明
- 关键词:破产概率二项风险模型保费随机收取LUNDBERG不等式
- 基于模糊评价法的企业经理人的绩效评估被引量:14
- 2006年
- 为了建立一套对企业经理人的绩效进行科学、合理检测的评价体系,首先建立了一套反映企业经理人绩效的二级指标体系,然后构建了一个评价企业经理人绩效的模糊综合评价模型,并将该模糊综合评价模型应用到一个具体的企业,得到了该企业经理人各绩效指标的权重,再通过对该企业具体经理人对应的各二级绩效指标进行评价,然后采用模糊算法计算得到了该经理人的综合绩效分.该评价体系简单方便,有助于企事业单位对自己的高级员工进行有效的人事管理.
- 方秋莲刘再明杨春梅
- 关键词:统计学企业经理人绩效指标体系
- 广义二元复合Cox风险模型的破产问题
- 2007年
- 研究了一类双险种风险模型,模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程,得到了最终破产概率满足的推广的Lundberg不等式;研究了混合Poisson风险模型的破产概率,得出在一定条件下平稳Cox模型比Poisson模型风险更大的结论.
- 赵晓芹刘再明
- 关键词:COX过程破产概率LUNDBERG不等式
- 一类过程需求存贮系统的策略研究及其费用弹性分析被引量:2
- 2008年
- 本文首先讨论了需求到达为复合泊松随机过程的库存管理问题,给出了在单位时间内期望总成本费用最小的条件下的确定性的最优订货策略(Q,T).然后分析了在订购量和订购周期为随机变量,其联合分布已知的条件下,基于随机局部弹性理论,分析了总费用关于订购量和订购周期的局部弹性的联合分布,为订购策略的制定提供了合理的依据.
- 方秋莲刘再明
- 关键词:泊松分布
- 双更新风险模型被引量:7
- 2006年
- 本文讨论了具有两个到达过程的更新模型,在只要求点间间距的分布是绝对连续的简单条件下,利用鞅的乘积性质,得到了最终破产概率和有限时间破产概率的一个上界.
- 李俊海刘再明
- 关键词:破产概率