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国家自然科学基金(71073112)

作品数：1 被引量：7H指数：1
相关作者：罗添元王正文田玲更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动态规划
  • 1篇资本
  • 1篇经济资本
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇武汉大学

作者

  • 1篇田玲
  • 1篇王正文
  • 1篇罗添元

传媒

  • 1篇保险研究

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Copula函数的保险公司经济资本配置研究被引量：7
2011年
经济资本的度量及配置是风险管理的核心内容。本文利用Copula函数构建保险公司总体风险的联合分布函数,结合TCE方法来度量保险公司经济资本,并利用动态规划方法对经济资本最优配置模型求解。最后结合中国人民财产保险股份有限公司的数据进行实证。通过研究发现,我国财险公司内部偿付能力状况较好,但险种结构有待优化。
田玲罗添元王正文
关键词：经济资本COPULA函数动态规划
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共1页<1>
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