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教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET050704)

作品数：14 被引量：79H指数：5
相关作者：朱慧明虞克明李素芳杨锦明李峰更多>>
相关机构：湖南大学布鲁内尔大学仰恩大学更多>>
发文基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理社会学自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 14篇中文期刊文章

领域

  • 11篇理学
  • 5篇经济管理
  • 2篇社会学
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 11篇贝叶斯
  • 6篇贝叶斯方法
  • 4篇贝叶斯推断
  • 4篇GIBBS抽...
  • 3篇时间序列
  • 3篇时间序列分析
  • 3篇仿真
  • 2篇先验
  • 2篇先验分布
  • 2篇蒙特卡罗
  • 2篇蒙特卡罗方法
  • 2篇贝叶斯分析
  • 2篇贝叶斯估计
  • 2篇ARMA模型
  • 2篇参数估计
  • 1篇动态过程
  • 1篇异常点
  • 1篇实际汇率
  • 1篇数据压缩
  • 1篇数学模型

机构

  • 14篇湖南大学
  • 5篇布鲁内尔大学
  • 1篇南京理工大学
  • 1篇仰恩大学

作者

  • 14篇朱慧明
  • 5篇虞克明
  • 3篇李素芳
  • 2篇曾惠芳
  • 2篇郝立亚
  • 2篇邓迎春
  • 2篇孙雄志
  • 2篇赵锐
  • 2篇李峰
  • 2篇杨锦明
  • 1篇刘再华
  • 1篇黄超
  • 1篇吴正刚
  • 1篇韩玉启
  • 1篇方博文
  • 1篇林静
  • 1篇李荣
  • 1篇曾慧芳

传媒

  • 4篇湖南大学学报...
  • 3篇统计与决策
  • 1篇系统工程与电...
  • 1篇计算机集成制...
  • 1篇四川大学学报...
  • 1篇中国管理科学
  • 1篇系统仿真学报
  • 1篇经济数学
  • 1篇运筹与管理

年份

  • 2篇2010
  • 2篇2009
  • 4篇2008
  • 6篇2007
共 14 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
基于MCMC模拟的贝叶斯厚尾金融随机波动模型分析被引量：18
2007年
针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,构造了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,并利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰厚尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。
朱慧明李峰杨锦明
关键词：贝叶斯分析MCMC模拟GIBBS抽样
基于Jeffreys先验的贝叶斯过程能力置信下限估计被引量：1
2007年
本文针对Cpm指数置信下限的问题,通过Fisher信息阵确定Jeffrey无信息先验分布,推导出Cpm的后验分布,并据此采用最大后验密度方法构造了贝叶斯置信下限。该方法解决了后验分布虽是单峰但非对称的置信下限问题。利用MATLAB进行的数值模拟分析,表明了该置信下限能够更准确地反映过程能力,有助于实现对过程能力指数的更精确的估计,为更有效地使用该指数提供了概率依据。
朱慧明孙雄志
关键词：贝叶斯方法
基于多子样的贝叶斯动态过程能力估计与评价方法研究被引量：4
2009年
针对参数随机化情况下生产过程能力的评价问题,提出了新的过程能力指数估计与评价方法。通过质量控制模型的统计结构分析,研究了扩散先验分布下参数后验分布,据此构造了过程能力指数的贝叶斯点估计和区间估计;在此基础上,将前一阶段模型参数后验分布作为下一阶段的参数先验分布,充分利用历史数据信息,建立了过程能力指数及其下限的贝叶斯动态评价模型。研究结果表明:与现有的贝叶斯过程能力指数估计方法比较,贝叶斯动态过程能力指数的预测精度优于前者,更能反映实际生产过程能力水平。
朱慧明曾惠芳虞克明郝立亚李素芳
关键词：过程能力指数贝叶斯方法先验分布
基于混合先验分布的贝叶斯因子分析模型被引量：5
2007年
针对现有因子分析模型不能充分融合模型参数信息问题,通过研究因子分析模型的统计结构,构造了参数的混合先验分布;利用贝叶斯定理证明了模型因子载荷阵的条件后验分布为矩阵t分布,协方差阵的条件后验分布为逆Wishart分布.实证研究表明:由于参数先验分布的作用,贝叶斯因子分析结果与传统的因子分析之间存在明显的差异.
朱慧明孙雄志
关键词：数学模型数据压缩参数估计贝叶斯方法
基于自相关过程的贝叶斯质量控制模型研究被引量：9
2008年
为解决工序质量控制中自相关过程的观测值并不满足控制变量独立性的基本假设问题,提出了贝叶斯质量控制方法。应用基于Gibbs抽样的马尔可夫链蒙特卡罗方法模拟模型参数的后验分布,构建了自相关过程的贝叶斯统计质量控制模型,使得拟合后的残差序列具有相互独立性质,从而满足常规控制图的基本假设前提,避免了在受控状态下使用常规控制图造成的漏发或虚发报警现象。研究结果表明,贝叶斯方法是解决自相关条件下质量控制的有效工具。
朱慧明赵锐
关键词：贝叶斯估计蒙特卡罗方法马尔可夫过程仿真
基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析被引量：5
2008年
通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算程序,并利用上海综合指数和深圳成分指数数据进行了建模实证分析,解决了参数随机条件下金融随机波动时间序列建模问题,提高了模型预报精度.
朱慧明李素芳虞克明曾慧芳林静
关键词：随机波动模型时间序列分析贝叶斯方法GIBBS抽样
基于MH算法的贝叶斯分位自回归模型被引量：13
2010年
针对时间序列分布特征多样性的问题,不考虑序列本身的分布特征而选择非对称Laplace分布的似然函数对模型进行贝叶斯分位回归分析.利用Metropolis-Hastings算法模拟参数的后验边缘分布,解决了参数估计过程遇到的高维数值积分的问题.仿真分析中,参数的迭代轨迹是收敛的,说明MH抽样有效地模拟了参数的后验边缘分布;并且应用该方法估计出了不同分位数下模型参数的后验均值,标准差,MC误差和95%的置信区间.非对称和局部持续性数据的数值模拟,证实了贝叶斯分位自回归模型可以更全面有效地描述滞后变量对响应变量变化范围和条件分布形状的影响.
曾惠芳朱慧明李素芳虞克明
关键词：时间序列分析分位数AR模型贝叶斯方法
基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制方法研究被引量：4
2010年
针对自回归移动平均过程中控制变量的观测值并不具有相互独立性,引入贝叶斯分析方法研究过程质量控制问题.通过模型结构的贝叶斯分析,利用残差序列建立了基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制模型,解决了观察数据相关条件下的过程质量监控问题.仿真分析结果表明:贝叶斯ARMA质量控制方法能够有效地避免了在受控状态下使用常规控制图造成的漏发或虚发报警现象,解决了自回归移动平均过程情况下的质量控制问题.
朱慧明黄超虞克明刘再华赵锐
关键词：时间序列分析ARMA模型贝叶斯方法仿真
购买力平价的Johansen协整检验与非线性特征研究被引量：5
2008年
为了研究购买力平价在我国的适应性问题,文章运用Johansen极大似然估计法,对名义汇率与中美物价指数之间的多变量协整关系进行了检验,构建了非线性阀值自回归模型。研究结果表明:购买力平价理论在我国汇率体制改革的背景下无法得到充分支持,购买力平价还不能很好地解释人民币汇率的变化规律,人民币汇率的形成机制需要不断加以完善。
郝立亚朱慧明
关键词：购买力平价名义汇率实际汇率JOHANSEN检验ESTAR
基于Gibbs抽样的贝叶斯稳健ARMA模型研究被引量：5
2009年
针对ARMA模型建模过程中模型识别和参数估计易受观测值异常点影响问题,构建了同时考虑加性异常点和更新性异常点的ARMA模型.运用基于Gibbs抽样的Markov Chain Monte Carlo贝叶斯方法,估计稳健ARMA模型参数,同步确定观测值中异常点的位置,辨别异常点类型.并利用我国人口自然增长数据进行仿真分析,研究结果表明:贝叶斯方法能够有效地识别ARMA序列的异常点.
朱慧明邓迎春
关键词：ARMA模型异常点贝叶斯估计GIBBS抽样
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