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有色金属价格波动预测预警系统研究展望被引量：5: 2012年; 有色金属是重要的基础原料,其价格波动对经济发展有巨大影响。本文基于有色金属价格波动的研究现状,对有色金属价格波动预测预警系统进行了全面分析,总结了有色金属价格波动预测预警系统的需求,并按照金属品种划分子系统,提出了系统的整体架构,并展望了系统未来拓展的方向。; 黄健柏陈芳邵留国; 关键词：价格波动预测预警

基于过度自信的矿产资源开发实物期权决策模型被引量：4: 2015年; 针对金属矿产资源开发中的不确定性及决策者过度自信的心理偏差,在金属矿产资源开发项目实物期权评价方法的基础上纳入过度自信心理偏差对其价值波动率的影响,从而构建了基于过度自信的金属矿产资源实物期权评价模型,并通过数值模拟及敏感性分析,检验了不同程度过度自信对模型评价结果的影响。结果表明:基于过度自信的金属矿产资源实物期权评价模型改变了传统实物期权评价模型的临界投资价值和期权价值,使得最优投资策略发生较大改变。因此,在矿产资源开发项目实物期权评价模型中纳入过度自信心理偏差的影响是项目评价理论拓展的重要方向。; 黄健柏谭娜钟美瑞; 关键词：过度自信实物期权金属矿产资源

我国有色金属价格波动周期性研究——基于铜、铝价格波动的实证分析被引量：6: 2012年; 有色金属产业的一个主要特征是产量和价格呈周期性变化。本文采用V统计量和经验模态分解方法,以铜、铝价格为例实证分析我国有色金属价格波动的周期性特征,并根据研究结论提出相关对策建议,以期能够规避有色金属价格周期性波动对工业及国民经济带来的不利影响。; 程慧黄健柏郭尧琦; 关键词：有色金属价格经验模态分解

资源型国有企业转型政策效果的实证分析被引量：3: 2013年; 利用工业统计数据库，通过对1999—2009年间全部资源型国有企业和规模以上三资企业的数据进行分析，通过构建双重差分模型来研究我国资源型国有企业转型的效果。研究结果表明资源型国有企业的人均营业收入有了明显的提高，而且与三资企业形成了显著的差异，这表明资源型国有企业转型所采取的一系列措施对于经济效益的改善是有效的，但双重差分统计量从2008年到2009年出现下滑，说明资源型国有企业的人均营业收入的提高程度在下降，也表明转型政策的效果从2008年开始减弱。; 韦江宏黄健柏; 关键词：企业管理双重差分

基于供需因素的中国铜价波动影响机理研究: 2013年; 中国已经进入强劲的工业化时期,对于工业原材料的需求有着持续增长,铜作为重要的工业原材料,其价格波动带来了极大的市场风险。为了解铜价波动的影响机理,我们采用ADF单位根检验、Johansen协整检验、向量误差修正模型和Granger因果检验等方法分析了中国电解铜价格与其供给和需求因素之间的相互作用,结果表明电解铜价格主要受到铜精矿进口价格和居民消费价格指数(CPI)这两个供需变量的影响,同时电解铜价格也会影响这两个变量。; 陈芳黄健柏张坤; 关键词：铜价

资源型企业组织转型的过程及绩效分析——以铜陵有色为例: 2014年; 以铜陵有色为例,依据Tichy提出的组织变革模型,在对铜陵有色的组织转型背景、转型历程、转型方式等进行深入分析的基础上,构建了资源型企业组织转型过程模型。研究表明:铜陵有色在2007年实施主辅分离、整体上市为主要内容的组织转型后,绩效大幅提升;外部环境是资源型企业转型必须考虑的一个重要因素,尤其是政府政策引导在企业组织转型中仍发挥重要作用;由于资源型企业的特殊性,应实施渐进式转型,并且转型突破口的选择上,应先从公司外围部门开始转型,而不应从公司核心部门开始。; 韦江宏; 关键词：绩效

市场化改革、过度投资与企业产能过剩--基于我国制造业上市公司的经验证据被引量：64: 2013年; 企业产能过剩是当前制约我国经济增长的重要问题。本文基于我国A股制造业上市公司,本研究考察了市场化改革和企业过度投资等对企业产能过剩的影响。研究证据表明:(1)制造业产能过剩是导致该行业上市公司产能过剩的一个重要原因;(2)市场化改革对地方国企类和民营类上市公司产能过剩的抑制效果明显,但对央企类上市公司产能过剩的影响不显著;(3)企业过度投资导致企业产能过剩的论断仅适用于央企类上市公司,在地方国企类和民营类上市公司中这一关系并不明显;(4)央企类上市公司的过度投资行为对其产能过剩作用的敏感性要强于地方国企类上市公司。另外,市场化改革对企业产能过剩作用的敏感性,地方国企类上市公司要强于央企类上市公司。本研究对于加深理解企业产能过剩的微观作用机理以及如何解决企业产能过剩问题均具有一定的启示意义。; 修宗峰黄健柏; 关键词：市场化进程政府干预过度投资

沪铜期货市场价格发现的动态贡献——基于状态空间模型的实证研究被引量：13: 2014年; 商品期货价格与现货价格的相互关系一直是学术界研究的热点,但大都基于静态的模型。本文从期货定价的持有成本理论出发,通过误差修正方程构建状态空间模型,利用卡尔曼滤波算法从动态的角度研究了2004-2012年期间我国沪铜期货市场价格发现的贡献。实证结果显示:2004-2012年,我国沪铜期货市场价格发现的贡献随着时间的变化而变化。2004-2008年逐步增强;2008年金融危机后,逐步下滑,到2010年,落后于现货市场;之后又有回升趋势。总体来看,沪铜期货市场在价格发现中处于主导地位,但具有明显的波动性。; 黄健柏刘凯郭尧琦; 关键词：价格发现期货市场现货市场

世界经济对国际铜、铝期货价格波动的影响——基于Kilian全球经济指数的实证研究被引量：3: 2014年; 通过分析国际铜、铝价格和世界经济间的协整关系,基于供需的分析框架和协整相关理论,可以发现LME(伦敦金属交易所)铜价格和LME铝价格均与Kilian(基利安)经济指数、LME库存、供给量和美元指数之间存在着长期协整关系。且LME铜价格和LME铝价格都与Kilian经济指数间存在明显的正相关,世界经济对LME铜、铝价格有着明显的影响作用:当世界经济状况良好时,铜、铝价格上涨;当世界经济状况低迷时,铜、铝价格下跌。同时还发现,LME铜和LME铝都与供给、库存和美元指数呈反比。; 孟湘泓黄健柏; 关键词：金属价格协整检验

Long memory of price-volume correlation in metal futures market based on fractal features被引量：3: 2013年; An empirical test on long memory between price and trading volume of China metals futures market was given with MF-DCCA method. The empirical results show that long memory feature with a certain period exists in price-volume correlation and a fittther proof was given by analyzing the source of multifractal feature. The empirical results suggest that it is of important practical significance to bring the fractal market theory and other nonlinear theory into the analysis and explanation of the behavior in metal futures market.; 程慧黄健柏郭尧琦朱学红; 关键词：MULTIFRACTAL

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国家自然科学基金(71073177)

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