中国博士后科学基金(2003034280)
- 作品数：14 被引量：77H指数：6
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- 股票价格波动的理论模型及其实证分析
- 2004年
- 探讨股票价格波动机理的两大理论体系的特点和区别,对两大理论体系所选用的相应模型给予较详细的介绍和分析。在此基础上,试图将两大理论体系融为一体,给出相应的股票价格波动理论模型,并做了相应的实证分析。
- 邹辉文汤兵勇
- 股票价格的波动机理与股市政策对股价波动的影响被引量：10
- 2005年
- 在对股票价格异常波动的统计规律以及投资者对股票价格异常波动原因的认识进行论述的基础上,将股票价格波动及其影响因素分解为四个层次和两大类,从而可以较全面、系统地探讨股票价格波动机理。并对其中一个最特殊、最直接的因素———股市政策对股价波动的影响进行了讨论。所得结论可为制定更完善的股市政策提供理论依据。
- 邹辉文谢胜强汤兵勇
- 关键词：股市政策投资收益率股票价格波动股价波动股市政策价格异常波动
- 证券市场投资者的心理和决策特征评述被引量：7
- 2005年
- 本文探讨了证券市场投资者的心理和决策特征问题,归纳了10条投资者的心理特征,重点对投资者的理性决策理论、有限理性决策理论和期望理论及其应用进行了评述。
- 邹辉文李文新汤兵勇
- 关键词：证券市场投资者心理
- 基于CGEM的二层次宏观经济管理模型的构造被引量：2
- 2005年
- 探讨如何将可计算一般均衡模型(CGEM)应用于我国宏观经济的管理.以CGEM为基础,综合运用投入产出分析和最优控制理论,设计出一个二层次的宏观经济管理模型.探讨了该模型的调控问题,并阐述了将其用于社会主义市场经济下的特点.通过CGEM模拟我国市场经济的运行,并用动态投入产出大道优化模型反映我国较强的控制职能,为宏观经济的政策制定和管理提供了理论支持.
- 邹辉文汤兵勇
- 关键词：可计算一般均衡模型宏观经济
- 金融市场均衡理论评述被引量：1
- 2006年
- 现代金融理论的重要理论基础之一是均衡理论。但金融市场是典型的非对称信息市场,且经常处于非均衡状态。于是,为适应这种变化,应用于金融市场的均衡理论也由一般均衡理论发展为不完备资产市场一般均衡理论、理性预期均衡理论和博弈均衡理论。
- 邹辉文
- 关键词：一般均衡理论理性预期均衡博弈均衡
- 股票投资组合管理与优化模型被引量：3
- 2004年
- 将所有资金投资于单只股票风险太大,投资者通常选取适当的投资组合以降低风险。探讨股票投资组合管理问题,描述了由5个关键部分组成的股票投资组合管理的基本过程,即投资政策、投资分析、资产配置、投资组合修正和投资组合业绩评估。给出了一种新的风险度量指标,同时考虑了风险的潜在损失危害性和风险的投机收益性。并根据该指标,提出了股票投资组合的优化模型。
- 邹辉文汤兵勇
- 关键词：股票投资组合风险度量指标投资组合优化
- 有效证券市场的理性泡沫与股票内在价值的信息滤波被引量：12
- 2006年
- 对有效证券市场上理性泡沫的产生条件、度量方法和形成原因进行了分析;并对我国股市的泡沫进行了相应的实证分析.在上述研究的基础上,探讨了与度量股市泡沫相反的问题,即如何从股票价格的波动中滤去泡沫从而识别出股票内在价值的信息.用Kalman滤波方法对股票内在价值进行信息滤波与预测.
- 邹辉文
- 关键词：股票内在价值无套利定价股市泡沫
- 证券市场效率理论及其实证研究评述被引量：20
- 2004年
- 探讨了证券市场效率的多种涵义及其相互联系,重点对市场信息有效性的理论和实证研究以及对它的挑战进行了评述,并论述了市场信息有效性与技术分析有效性的关系。
- 邹辉文刘融斌汤兵勇
- 关键词：证券市场效率有效市场假设信息有效性
- 股票的投资价值、投资理念与投资分析方法被引量：10
- 2006年
- 在对股票的投资价值和投资理念进行讨论的基础上,对股票投资的基本分析方法和行为分析方法进行了较深入的探讨,对证券市场风险预警指标体系进行了设计,介绍了股市风险预警信号界限的确定方法,建立了基于市场风险信号预警的投资决策模型。
- 邹辉文汤兵勇
- 二层次消费与投资决策优化动态规划模型被引量：1
- 2006年
- 在动态多阶段情形,投资者面临的环境不仅只有投资环境,还包括消费环境.投资者关于投资与消费的决策具有层次性.因为消费事关人的生存需要,是优先要考虑的问题,且投资的最终目的还是为了消费,所以使消费最大化应是高一层次的目标,而使投资最大化则应是次一级的目标.因此,试图建立一个二层次消费与投资决策优化动态规划模型,以便更好地模拟现实世界的情况.讨论了该模型的动态决策过程和最优解的性质.
- 邹辉文汤兵勇
- 关键词：动态规划投资组合
