国家自然科学基金(11061001)
- 作品数：10 被引量：10H指数：2
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- 相关机构：赣南师范大学江西应用技术职业学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江西省教育厅科学技术研究项目江西省自然科学基金更多>>
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- 利率和股票价格遵循O-U过程的幂型期权定价被引量：1
- 2013年
- 在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下,利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式,并用数值模拟的方法考虑了随机利率对避险功能的影响。
- 潘坚周香英
- 关键词：ORNSTEIN-UHLENBACK过程随机利率期权定价偏微分方程
- 在约化模型下具有随机回收率的公司债券定价被引量：3
- 2011年
- 在假设违约过程和利率过程相关的情形下,利用无套利原理构造了具有随机回收率的公司债券定价模型,然后运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,最后讨论了模型中的参数对信用利差的影响.
- 潘坚周香英
- 关键词：约化模型债券定价
- 求解半正定病态积分方程的多尺度快速Lavrentiev迭代算法
- 2012年
- 基于多尺度投影方法,构造了求解半正定病态积分方程的截断快速Lavrentiev迭代算法,并给出了新的后验参数选择办法.与传统全投影方法相比,减少了内积计算个数,保持了最优收敛率.最后,算例验证了算法的有效性.
- 罗兴钧谢长发娣陈维君李繁春
- 求解第一类Fredholm积分方程的多层迭代算法被引量：1
- 2013年
- 本文先把正则化后的第二类积分方程分解为等价的一对不含积分算子K＊K、仅含积分算子K以及K＊的方程组，再用截断投影方法离散方程组，采用多层迭代算法求解截断后的等价方程组，并给出了后验参数的选择方法，确保近似解达到最优．与传统全投影方法相比，减少了积分计算的维数，保持了最优收敛率．最后，算例说明了算法的有效性．
- 李繁春杨素华罗兴钧彭玉兵
- 关键词：第一类FREDHOLM积分方程TIKHONOV正则化
- 最优投影策略下解病态积分方程的快速迭代算法被引量：3
- 2011年
- 基于最优的投影方法,构造了求解病态积分方程的截断快速Tikhonov迭代算法,与传统投影方法相比得到了相同的最优收敛率,但内积的计算个数少于传统投影方法.同时,给出了后验参数选择办法.算例证实了算法的有效性.
- 罗兴钧李繁春杨素华
- 截断策略下正则化参数的后验选择方法被引量：1
- 2010年
- 基于截断投影方法,构造了求解半正定病态积分方程的Lavrentiev截断快速算法,给出了先验误差估计,并提出了新的后验参数选择准则,与传统投影方法相比得到了相同的最优收敛率,但内积的计算个数少于传统投影方法.
- 罗兴钧李玉娟李繁春刘洋
- 截断策略下求解第一类病态积分方程离散的DSM方法被引量：1
- 2012年
- 本文用多尺度投影方法求解离散的DSM问题,与传统全投影方法相比,减少了内积计算个数,保持了最优收敛率.最后,算例说明了算法的有效性.
- 罗兴钧陈维君范林秀李繁春
- 关键词：TIKHONOV正则化动力系统方法
- 约化模型下考虑流动性风险的公司债券定价
- 2012年
- 在约化模型框架下,假设违约强度、随机利率和流动性风险均服从Hull-White模型,通过风险对冲方法推导出市值回收和面值回收情况下公司债券价格满足的偏微分方程定解问题,并求出封闭解.在此基础上,进一步考虑回收方式对公司债券信用利差的影响.
- 潘坚周香英罗兴钧
- 关键词：约化模型公司债券
- 由实验观测值反求佛哈斯特方程中的参数
- 2011年
- 采用分段线性Lagrange插值法,给出了由实验观测数据反求佛哈斯特方程中的参数的计算方法,算例证实了算法的有效性.
- 黄瑶罗兴钧李繁春
- 关键词：数值微分反问题
- 约化方法下一类含有对手违约的欧式期权定价模型
- 2013年
- 在约化方法框架下,假设原生资产服从几何布朗运动,利率和违约强度均服从Vasicek模型,利用风险对冲技巧和无套利原理推导出国债回收条件下的一类含交易对手违约的欧式期权定价模型且利用偏微分方程方法得到其定价公式.在此基础上,讨论了回收参数对期权价格的影响.
- 潘坚
- 关键词：信用风险期权定价
