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广西师范大学博士科研启动基金(2006E24)
作品数:
4
被引量:18
H指数:3
相关作者:
邓国和
何荣国
黄国安
霍海峰
黄静
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相关机构:
广西师范大学
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发文基金:
广西师范大学博士科研启动基金
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2008
1篇
2007
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一类二元跳扩散模型的欧式期权定价
被引量:3
2008年
假定股价的相对跳跃高度服从对数二项式分布,建立了一类二元跳扩散模型,应用鞅方法和测度变换得到了欧式股票期权的价格显式解,并应用于期货期权的定价。最后,通过数值计算分析和比较了二元跳扩散模型与Black-Scholes模型的相应结果。
何荣国
邓国和
关键词:
欧式期权
期货期权
桂林市旅游人数的时间序列预测模型
被引量:6
2007年
采用一阶自然对数差分和一阶季节差分来数学处理桂林市月旅游人数时间序列的季节性和波动性趋势,并依据1999年1月-2006年8月桂林市月旅游人数数据,建立桂林市旅游人数的时间序列预测模型,并将该模型与实际数据进行拟合和预测,结果表明该模型与实际数据的拟合性好,预测得到的数据与实际数据误差较小,可以实际用来预测未来日旅游人数的基本趋势,为管理和市场决策提供参考.
何荣国
邓国和
浮动执行价的亚式信用利差期权定价
被引量:2
2008年
假定即时利差和无风险短期利率相关,建立两因素的Longstaff-Schwartz均值回复模型。利用测度变换等方法,讨论了浮动执行价的亚式信用利差期权定价。首先给出了浮动执行价的几何平均亚式信用利差期权的价格显示解,并以此显示解作为控制变量结合MonteCarlo模拟研究了浮动执行价的算术平均亚式信用利差期权的数值解,分析了不同信用等级机构的期权价格及利差波动率变化对期权价格的影响。结果表明带控制变量的MonteCarlo方法能提高计算结果的精度。
黄静
邓国和
关键词:
信用利差
亚式期权
MONTECARLO模拟
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