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国家教育部博士点基金(20093201110013)

作品数：3 被引量：3H指数：1
相关作者：王过京胡凤清梁雪更多>>
相关机构：苏州大学苏州科技学院更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金江苏省自然科学基金福建省教育厅资助项目更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学

主题

  • 2篇信用
  • 2篇信用风险
  • 2篇信用风险模型
  • 2篇信用违约
  • 2篇违约
  • 1篇信用违约互换
  • 1篇约化模型
  • 1篇再保险
  • 1篇债券
  • 1篇算子
  • 1篇违约互换
  • 1篇违约强度
  • 1篇违约相关
  • 1篇违约相关性
  • 1篇无穷小
  • 1篇无穷小算子
  • 1篇零息票
  • 1篇零息票债券
  • 1篇过程驱动
  • 1篇保险

机构

  • 3篇苏州大学
  • 1篇苏州科技学院

作者

  • 2篇胡凤清
  • 2篇王过京
  • 1篇梁雪

传媒

  • 2篇应用概率统计
  • 1篇数学物理学报...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险被引量：1
2013年
在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.
胡凤清
关键词：超额损失再保险
违约强度由Lévy从属过程驱动的约化信用风险模型及信用违约互换的定价
2012年
本文引入一个约化信用风险模型,其中违约强度定义为从属过程,即非负增Lévy过程.用概率方法得到了违约时间分布的解析表达式.利用该解析表达式,给出了该信用风险模型下的信用违约互换(Credit Default Swaps)的闭形式的定价公式.
胡凤清王过京
关键词：无穷小算子零息票债券
一个带有稀疏相关性结构的约化信用风险模型被引量：2
2012年
约化信用风险模型是一类非常重要的信用风险模型,在约化模型中,如何对违约相关性进行建模是很关键的.本文在约化模型框架中进入引入稀疏相关性,具有违约相关性的两个公司的联合生存概率可以推出来,在此基础上,我们得到了信用违约互换(具有对手风险或者没有对手风险)的互换率的解析表达式.最后我们作了数值分析,发现稀疏相关模型可以较好地刻画公司之间的违约相关性.
梁雪王过京
关键词：约化模型违约相关性信用违约互换
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