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中国矿业大学科技基金(A200409)

作品数：3 被引量：4H指数：2
相关作者：范胜君朱开永吴祝武许盈盈胡建华更多>>
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文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学

主题

  • 2篇倒向随机微分...
  • 2篇随机微分
  • 2篇随机微分方程
  • 2篇微分方程
  • 1篇定理
  • 1篇证券
  • 1篇证券组合
  • 1篇漂移
  • 1篇终值
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程解
  • 1篇连续性
  • 1篇几乎处处
  • 1篇方程解
  • 1篇比较定理
  • 1篇BSDE

机构

  • 3篇中国矿业大学

作者

  • 2篇范胜君
  • 2篇吴祝武
  • 2篇朱开永
  • 1篇胡建华
  • 1篇许盈盈

传媒

  • 2篇徐州师范大学...
  • 1篇中国矿业大学...

年份

  • 1篇2006
  • 2篇2005
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
证券数减少情形下M-V证券组合特征灵敏度研究
2006年
基于均值-方差(M-V)投资组合选择模型,分析了证券市场上不存在无风险资产且允许卖空条件下证券组合特征关于证券数减少的灵敏度.通过引入扰动因子和扰动矩阵,建立了证券数减少时M-V组合模型.同时与原有模型进行了比较,分析了证券数减少对有效前沿的影响.结果表明:证券数减少时M-V证券组合有效前沿向右漂移且开口变大,并给出了相应的经济解释.
吴祝武朱开永胡建华许盈盈
关键词：证券组合漂移
倒向随机微分方程的一个反比较定理被引量：2
2005年
通过研究倒向随机微分方程的解与其生成元的关系,在由彭实戈引入的倒向随机微分方程的最基本的条件下,证明了一个反比较定理.
范胜君朱开永吴祝武
关键词：倒向随机微分方程比较定理
几乎处处意义下倒向随机微分方程解对终值的连续性被引量：3
2005年
彭实戈在建立了倒向随机微分方程(BSDE)解的存在唯一性定理之后,证明了在L2 意义下BSDE解对终值连续依赖的结果.本文在此基础上,进一步得到:加上一个适当的条件后,几乎处处意义下BSDE解对终值有连续依赖的性质.
范胜君
关键词：BSDE倒向随机微分方程连续性终值
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