山东省自然科学基金(2009ZRB019AV)
- 作品数：7 被引量：16H指数：3
- 相关作者：杨瑞成吕强庞茂秀杨静秦伟广更多>>
- 相关机构：鲁东大学四川长虹电器股份有限公司中国农业大学更多>>
- 发文基金：山东省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 我国股票市场指数与国际股票市场主要指数的联动性研究——基于协整分析被引量：6
- 2010年
- 本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系。进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显。这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨。
- 秦伟广杨瑞成
- 关键词：中国股票市场国际股票市场股票价格指数协整检验联动性
- 随机负债条件下基于连续扩散过程的信用违约互换定价问题
- 2012年
- 在参考实体公司的资产价值和负债都服从几何布朗运动的假定下,考虑资产价值与负债的相关风险,并采用风险中性定价方法,建立了一个基于连续扩散过程的信用违约互换定价模型.利用Fortet方法估计出了违约概率,据此进一步给出了信用违约互换的定价公式.
- 庞茂秀杨瑞成吕强夏冰
- 关键词：信用违约互换违约概率
- 跳跃扩散市场中的信用违约互换定价问题被引量：2
- 2012年
- 在资产价值服从双指数跳跃扩散过程,负债服从连续扩散随机过程的假定下,考虑资产与负债的相关风险,建立了一个基于跳跃扩散过程的信用违约互换定价模型,并利用Gaver-Stehfest算法给出了该定价问题的违约概率,利用无套利原理的定价方法得出信用违约互换的定价公式.
- 庞茂秀杨瑞成吕强夏冰
- 关键词：信用违约互换违约概率无套利原理
- 基于跳辨识-MCMC组合算法的人民币汇率跳扩散模型参数估计问题被引量：4
- 2010年
- 针对人民币汇率收益率时间序列数据存在的跳变特征,采用跳扩散模型对其时间序列数据进行描述.为识别跳变规律并解决模型的参数估计问题,提出了基于跳辨识-MCMC的组合算法:即结合Lee-Mykland的跳辨识方法与MCMC(蒙特卡罗马尔可夫链)方法形成组合算法,利用仿真实验,通过误差分析得出组合算法在跳扩散模型参数估计方面效果明显优于单一MCMC方法.以人民币/美元日汇率数据为样本进行实证分析,结果表明组合算法不但能较为准确地识别出汇率收益率的跳变时刻及规律,而且其模型参数估计的有效性大大提高.
- 杨瑞成秦学志周颖颖
- 关键词：跳扩散模型维纳过程泊松过程
- 随机违约边界下资产服从跳跃扩散模型的违约概率显式求解问题
- 2011年
- 在违约边界是一个随机过程的假设下,研究了当公司资产价值满足跳跃扩散模型时的违约概率,并在假定公司负债服从一个几何布朗运动且资产的跳跃过程服从对数正态分布的条件下,基于期权定价理论的违约概率测度算法,运用概率方法求解出企业违约概率的显式表达式.
- 杨静杨瑞成吕强
- 关键词：跳跃扩散模型违约概率显式解
- 关于一种三参数Weibull分布的参数估计问题的研究被引量：4
- 2011年
- 在两参数Weibull分布参数估计方法的基础上,提出了一种求解三参数Weibull分布参数的极大似然估计数值方法.应用降阶思想将三元方程组转换成关于位置参数的一元方程,用二分法求解位置参数,继而通过两参数Weibull分布极大似然法估计形状参数和尺度参数.通过Monte-Carlo仿真,发现了各个参数估计值的变化关系,验证了该方法的有效性.
- 杨丽杨瑞成王国东
- 关键词：三参数WEIBULL分布极大似然估计
- 一类存在欺诈销售行为的企业信用风险预警研究
- 2011年
- 文章针对部分企业在生产销售过程中存在欺诈销售这类不道德行为,研究了企业的信用风险预警问题。在对企业信用风险预警进行研究时从企业的欺诈销售这方面考虑了其道德因素。文章引入了道德可信度的概念并基于企业欺诈销售概率构建出其度量方法,改进了虚拟变量取值0-1"两极分化"的情况,保证结果的有效性和精确性。
- 吕强杨瑞成王丰磊杨静
- 关键词：信用风险LOGISTIC回归
