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新疆维吾尔自治区高校科研计划(XJEDU2008I09)

作品数：2 被引量：0H指数：0
相关作者：徐云欧阳异能更多>>
相关机构：石河子大学对外经济贸易大学新疆大学更多>>
发文基金：新疆维吾尔自治区高校科研计划更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇违约
  • 2篇违约互换
  • 1篇信用
  • 1篇信用违约
  • 1篇信用违约互换
  • 1篇鞅方法
  • 1篇篮子

机构

  • 2篇石河子大学
  • 1篇对外经济贸易...
  • 1篇新疆大学

作者

  • 2篇欧阳异能
  • 2篇徐云

传媒

  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇工程数学学报

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
随机负债情形的信用违约互换定价
2010年
信用违约互换是一种重要的信用衍生品。本文在信用违约互换基本原理的基础上,根据信用违约互换的现金流对信用违约互换的价值进行分析,并假定参考资产随机负债,采用结构化模型框架下无套利原理的定价方法,得到信用违约互换定价的基本模型。利用具有漂移的Brown运动的最小值分布求得违约概率密度函数,最终给出了信用违约互换的定价公式。
欧阳异能徐云
关键词：信用违约互换鞅方法
基于正态逆高斯分布的篮子违约互换定价
2013年
主要讨论单因子模型的篮子型信用违约互换定价.目的是寻找一个快捷的方法来处理违约相关问题.采用了正态逆高斯分布对违约时间进行建模,得到了违约时间分布和篮子违约互换定价公式的半分析表达式,进一步地讨论了常数因子荷载扩展到随机因子荷载的情形.最后用数值模拟方法对比了正态分布和正态逆高斯分布两种模型下首次违约互换的价格.
欧阳异能徐云
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共1页<1>
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