教育部人文社会科学研究基金(08JA910003)
- 作品数：8 被引量：13H指数：2
- 相关作者：于文广李爱芹赵霞张春明李世龙更多>>
- 相关机构：山东经济学院山东交通学院山东财经大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金山东省自然科学基金山东省统计科研重点课题更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于ARMA-PARCH-M模型的深市股价波动性分析被引量：3
- 2011年
- 股价波动性特征是股市风险研究的重要信息来源,也是投资者和学者们所关注的焦点,对于准确把握股市脉搏具有重要意义。本文选取2001年1月2日至2009年11月27日深证综指的每日收盘价格,在PARCH模型和GARCH-M模型的基础上,建立ARMA-PARCH-M模型,这一模型更加精确地描述了信息冲击对条件方差的影响程度,以及预期风险波动和收益率的相互关系。实证结果表明,ARMA(3,3)-PARCH(1,1)-M模型的拟合优度最高,更为贴合深市股价在这段时间的实际波动情况。
- 赵霞田天立
- 关键词：自相关条件异方差
- 基于分数年龄α-power假设的寿险精算现值被引量：1
- 2012年
- 在对分数年龄死亡概率假设的α-power估计方法进行介绍的基础之上,对两类分数年龄投保寿险产品的精算现值进行研究,得到了其精算现值的表达形式,同时利用我国2005年颁布的中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)非养老金业务表(男)得到了相应精算数值结果,并与UDD假设的相应结果进行对比分析。研究表明:应用α-power估计方法将极大提高分数年龄投保寿险产品精算现值计算的精确度。
- 李世龙赵霞
- 关键词：寿险精算现值
- 一类保费随机收取的多险种风险模型被引量：2
- 2009年
- 文章对经典风险模型进行了推广,考虑了多险种的离散风险模型。特别地,对保单达到收取的保费是一个随机变量进行了研究,通过鞅方法分析了获利过程的性质,得到了调节系数方程及相应的破产概率的上限,最后给出了初始资本为u≥0的破产概率的精确表达式。
- 黄玉娟李爱芹于文广张春明
- 关键词：离散风险模型破产概率盈余过程
- 再保险对时间盈余多元风险模型的影响
- 2009年
- 文章提出了一种研究风险模型的新思路,构造了一个再保险条件下多险种风险模型的时间盈余过程,从一个新的方面给出了破产概率的定义;研究了时间盈余多险种风险模型中再保险对调节系数的影响;讨论了理赔分布为均匀和指数分布时,调节系数与自留水平的关系,并得到相应的表达式。
- 李爱芹黄玉娟
- 关键词：再保险破产概率
- 基于变参数模型的我国保险有效需求与经济增长的关系探讨被引量：3
- 2010年
- 本文利用1980-2006年的统计数据和状态空间模型构建了保费收入与经济增长之间的变参数模型。结论显示我国保费收入与经济增长之间存在一种随时间不断变化的长期均衡关系即变参数协整关系。经济的增长会在发展的不同时期对保险需求产生不同的拉动作用。在某种程度上,此模型和结论能够对制定我国保险需求和经济增长的有效措施提供建设性指导。
- 赵霞连严燕
- 关键词：保险有效需求经济增长变参数状态空间模型
- 随机利率因素下的多险种时间盈余过程的构造及其破产理论被引量：2
- 2009年
- 提出了一种研究多险种风险模型的新思路,构造了一个随机利率因素下的多险种时间盈余过程,从另外一个新的方面给出了破产概率定义,并得到了相应的破产概率计算公式,所得破产概率比不考虑随机利率因素的破产概率更接近真实性。
- 于文广张春明李爱芹
- 关键词：随机利率破产概率
- 基于α-power死亡假设的生存年金精算现值
- 本文基于Jones and Mereu(2000)提出的α-power分数年龄假设,对三类分数年龄投保的生命年金精算现值进行研究,得到其计算表达形式;利用中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)养老金业务表(男),...
- 李世龙赵霞
- 关键词：生存年金精算现值
- 带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率被引量：1
- 2009年
- 研究在超额索赔再保险和保费随机收取的条件下,保险公司的最终破产概率问题,用鞅方法得到最终破产概率的上界以及最终破产概率的精确表达式。
- 于文广于红彬
- 关键词：再保险最优再保险破产概率WIENER过程
- 基于有理样条死亡假设的分数时点寿险净保费责任准备金被引量：1
- 2012年
- 保险责任准备金是保险公司风险管理的重要度量指标,责任准备金的精确合理的测算,将会对保险公司的健康发展起着极其重要的作用。分数时点净保费责任准备金的测算依赖于精算假设,本文在提出一类有理样条死亡假设的基础上,研究了终身寿险的分数时点净保费责任准备金的计算问题。我们得到了其理论计算公式和上下界范围,探讨了调节参数的变化对净保费责任准备金的影响。数据分析表明:分数时点责任准备金对调节参数的变化比较敏感,目前常用的UDD假设下的责任准备金测算值恰是本文方法下的一个边界。所以基于有理样条估计方法的分数时点责任准备金测算在实务中具有很强的灵活性,对保险公司责任准备金风险管理具有重要的指导意义。
- 李世龙赵霞
