国家自然科学基金(70471001)
- 作品数：12 被引量：29H指数：4
- 相关作者：王军邵明亭王宁王秋媛季美峰更多>>
- 相关机构：北京交通大学大连理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学石油与天然气工程社会学更多>>
- 一类具有漂移、扩散及停时的奇异型随机控制被引量：2
- 2010年
- 以随机分析的知识和最优控制理论为基础,推广了一类带停时的奇异型随机控制中的折扣费用模型,主要在受控状态过程中增加了漂移因子和扩散因子,使其为一随机微分方程的解,并将费用函数一般化.通过求解一组变分方程,证明了最优控制及最优停时的存在性,并给出了最优费用函数的解析表达式.
- 于洋王秋媛赵生变
- 关键词：随机控制停时漂移扩散
- 利用Poisson Boolean模型建立股票价格波动过程及数据模拟被引量：7
- 2005年
- 通过耦合的方法建立非齐次Poisson过程,从而利用连续渗流理论中的PoissonBoolean模型建立股票的价格波动过程模型.并利用计算机模拟分析,结果表明用本方法建立的模型走势图与实际走势图形很接近.
- 王宁王军
- 关键词：股票价格POISSON过程渗流理论价格波动非齐次
- 考虑存贷利差的最优消费与投资组合问题被引量：7
- 2010年
- 利用贝尔曼动态规划原理和非线性规划原理,研究了在具有存贷利差的条件下,投资者整个生命周期内的消费效用最大化问题.给出了不同条件下最优消费与投资组合的计算公式及相应最大消费效用期望值,同时解释其经济意义;讨论了不同情形下存贷利差对最优消费的影响,求出了投资者在某一时刻财富与消费的关系,并给出直观图例.
- 王秋媛杨瑞成刘坤会王军
- 关键词：存贷利差
- 我国股市地产指数的统计特征被引量：1
- 2007年
- 近年来,人们对证券指数波动性的研究进展迅速,例如Stanley等人对国际上主要证券指数波动的分布情况进行了深入的研究,但是目前对中国证券指数的研究工作和成果相对较少.
- 季美峰王军
- 关键词：统计特征地产股市证券指数波动性
- 深市、沪市地产股指数收益率波动性的统计研究被引量：4
- 2007年
- 本文研究了深市、沪市地产指数波动的统计性质。我们主要对深市、沪市地产指数2001年—2006年的日收益率进行研究。首先从平稳序列的角度,采用偏度峰度检验和Kolmogorov-Smirnov检验等方法对两证券市场的地产指数收益率分布进行了实证分析,研究结果表明中国证券市场综合地产指数收益率序列与Gauss分布具有一定的偏离。进一步地根据数据统计分析,得到两证券市场的地产指数收益率服从幂率分布。论文的最后对地产指数的相关价格进行统计分析,讨论其相应的统计规律性。
- 季美峰王军
- 关键词：地产指数
- 基于连续渗流的股市指数波动模型被引量：7
- 2004年
- 根据概率论中连续渗流的理论,研究证券市场中的股市指数波动问题,通过建立连续渗流的概率模型,构造出了股市指数收益的随机过程,从而描述了股市的指数过程,并利用连续渗流在临界点附近的相关性质对股指波动的强与弱及股指未来的趋势进行讨论.
- 王宁王军
- 关键词：概率论证券市场
- 中外证券指数收益率和价格相关性的比较被引量：1
- 2006年
- 本文应用统计方法对道琼斯工业平均指数收益率分布与上证指数和深证成指收益率分布进行对比发现,上证指数和深证成指收益率的波动性更大而且更加难以预测。我们还把道琼斯工业平均指数、恒生指数、上证指数以及深证成指的价格作相关性分析,得出上指与道指、深指与恒指联系更紧密的结论。
- 邵明亭王军
- 关键词：上证指数深证成指
- 用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象被引量：1
- 2006年
- 利用选举模型来构造股票的收益过程,对选举模型的参数:初始密度、速率强度以及空间维数取不同值时的情形进行比较,并利用Monte_Carlo方法进行计算机模拟,以此研究股票收益过程的宽尾(fat tails)现象.
- 邵明亭王军
- 关键词：POISSON过程选举模型
- 基于Poisson过程与分布的股票价格过程被引量：1
- 2006年
- 根据概率论中的Poisson过程,Poisson分布和渗流理论,研究证卷市场中的股票价格波动过程,通过建立相应的金融收益模型,构造出股价的随机过程.再利用价格过程的特征函数,研究股价过程概率分布的收敛问题.同时还讨论了在不同时段内股价波动的性质和状态.
- 钟艳君王军
- 关键词：POISSON过程POISSON分布渗流理论特征函数
- 上证、深证及道琼斯指数收益率的统计特征被引量：2
- 2007年
- 通过对道琼斯工业平均指数,上证指数和深证成指收益率分布的统计和分析,说明了它们具有“高峰厚尾”、“有偏”等统计现象。经过对数据的对比和处理,以求解释这些统计现象的产生原因。通过对三个指数收益率绝对值的统计分析,得出了收益率绝对值的分布特征。
- 邵明亭王军
- 关键词：上证指数深证成指道琼斯指数收益率
