全国统计科学研究计划项目(2010LC16)
- 作品数：2 被引量：1H指数：1
- 相关作者：侯志强胡德操杜治秀更多>>
- 相关机构：北方工业大学更多>>
- 发文基金：全国统计科学研究计划项目北京市教育委员会科技发展计划面上项目北京市大学生科学研究与创业行动计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于MCMC方法的CEV过程的参数估计研究
- 2011年
- 以沪深300股指为研究对象,假定其服从CEV过程,利用MCMC方法对模型参数μ、σ2、α进行估计.实证分析中利用GARCH模型对股指建模,以考察2σ、α的先验分布得出参数的贝叶斯估计结果,并对参数估计的收敛性进行诊断.结果表明,沪深300股指收益率波动性的弹性不为0,即沪深300股指的分布不服从对数正态分布,CEV过程不等同于几何布朗运动.
- 杜治秀侯志强
- 关键词：参数估计GIBBS抽样
- 我国财政货币政策对经济增长的影响——基于VAR模型的实证分析被引量：1
- 2012年
- 选用实际GDP增长率、零售物价指数增长率、财政赤字占GDP比重和广义货币供应量(M2)的增长率为变量构建VAR模型,通过格兰杰因果关系检验和脉冲响应函数对我国财政货币政策对经济增长的影响进行实证分析.分析发现:扩张性的财政政策短期内可刺激经济增长,但长期内是抑制的;扩张性的货币政策短期内对经济增长的影响微弱,但长期内可以看作是中性的.同时还发现财政货币政策存在一种非对称性的关系,即扩张的货币政策对财政政策的影响不大,而扩张的财政政策将导致被动扩张的货币政策.
- 胡德操侯志强
- 关键词：财政政策货币政策经济增长VAR模型
