上海市教育委员会创新基金(CW0901)
- 作品数：3 被引量：7H指数：2
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- 浅议中国股指期货套期保值风险的动态监控被引量：1
- 2009年
- 投资者利用股指期货套期保值时,其风险是时变的。本文分析了股指期货套期保值业务所面临的风险,并探讨了有效保障套期保值效果的动态监控技术措施。
- 王周伟
- 关键词：股指期货套期保值比率
- 基于Copula-GARCH模型的趋势权变相关套期保值研究被引量：4
- 2010年
- 文章分析了股指期货与其标的物之间相关结构的趋势时变特征,提出"趋势权变相关套期保值"假说。然后,选用5种不同风格投资组合作为标的物,用沪深300指数与其仿真交易期货进行套期保值,以方差改善率指标为有效性评价标准,实证检验该假说的有效性及适用性。研究结果表明,趋势权变相关套期保值可以大幅度提高保值效率。
- 王周伟
- 关键词：COPULA-GARCH模型
- 中国股指期现货的投资风格权变相关套期保值研究
- 本文分析了股指期货与其标的物之间相关性的权变特征,提出"风格权变相关套期保值"假说,然后,选用不同风格投资组合作为标的物,用沪深300指数与其仿真交易期货作为套期保值工具,对此作了验证性计算,评价该假说的有效性及适用性。...
- 王周伟
- 文献传递
- 美国金融危机初始因素的敏感性分析——基于KMV模型被引量：2
- 2010年
- 利用住房抵押贷款的基本定价模型及美国金融危机时期各相关变量的实际数据,对美国金融危机中的房价、房价波动率及利率三个直接初始因素进行敏感性作用力度弹性分析,探讨了房价、房价波动率及利率三个直接初始因素对住房抵押贷款价值与信用风险的敏感性与作用机理。
- 王周伟王苗雯
- 关键词：KMV模型违约率违约损失风险值
