国家自然科学基金(71271043)
- 作品数：29 被引量：209H指数：9
- 相关作者：周宗放李永奎徐朝辉杨扬张楠更多>>
- 相关机构：电子科技大学四川师范大学成都大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金四川省科技支撑计划更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学文化科学更多>>
- 基于小世界网络的企业间关联信用风险传染延迟效应被引量：17
- 2015年
- 随着市场经济的深入发展,企业之间的关联性越来越强,关联信用风险已成为现代企业信用风险管理中的热点问题。本文在小世界网络的框架下构建关联信用风险传染模型,提出了"基于企业关联关系的小世界网络"的概念,研究了该网络结构中"非健康"企业的密度与关联信用风险的传染延迟时间及传染概率之间的关系,并通过可视化分析,探讨了关联信用风险传染概率的临界值和"非健康"企业的密度。研究发现,企业之间的资产关联有助于相互分担风险,延缓关联信用风险的爆发;关联信用风险的传染概率受企业的资产关联比和企业间关联个数影响。同时发现,不考虑资产关联比的企业网络低估了关联信用风险的传染概率。
- 李永奎周宗放
- 关键词：小世界网络
- 基于传染病模型的企业集团内部信用风险传染研究
- 国内外关于信用风险传染方面的研究,目前还处于起步阶段。企业集团内部成员企业之间信用风险的传染与疾病传染具有不少相似之处。本文首先借鉴生物学病毒传播的一般规律,分别建立了不含违约预防和含违约预防的传染模型,分析了企业集团内...
- 李杰汀帅理周宗放
- 关键词：企业集团信用风险
- 文献传递
- 基于文本大数据的企业信用风险评估被引量：9
- 2017年
- 相较于个人信用风险评估,银行关于企业信用风险评估的资料具有更多的文本信息且标准化程度更高,然而文本信息中蕴含的大量关于企业信用风险的增量信息却没有得到有效利用。通过对我国上市公司年报以及网民评论的文本进行分析,探索了文本大数据对企业信用风险评估的作用。研究发现,年报管理层讨论与分析的风险提示内容、独立董事意见中关于关联交易的非正式感情表达以及网民关于公司风险的评论对于企业信用风险评估都具有明显的增量信息。
- 杨扬周一懋周宗放
- 关键词：文本大数据信用风险
- 源于关联担保的信用风险传染机理被引量：9
- 2015年
- 母子公司关联担保是企业集团内部常见的一种交易行为,这类关联担保极易成为信用风险在集团内传染的重要渠道。本文在结构模型的基础上,研究了不同债务优先偿还权下、母子公司间信用风险传染的机理。研究结果表明:信用风险传染强度与母公司的债务优先偿还次序无关,但子公司的债务优先偿还次序会显著地影响其大小;母子公司间的信用风险传染强度具有路径依赖性,并随着股权比重的增加而逐渐增大。
- 李丽周宗放
- 关键词：信用风险关联担保
- 风险信息、个体反应对关联信用风险传染的影响被引量：2
- 2018年
- 结合传染病模型和复杂网络理论,探讨了风险信息和个体反应对关联信用风险传染的影响机理。研究表明:个体反应在风险信息对关联信用风险传染的影响过程中起中介作用;关联信用风险传染强度的阈值与真实和虚假风险信息的传播效率均无关,但与关联个体网络结构和感染个体恢复率有关;当关联信用风险传染稳定时,感染个体的密度与真实和虚假风险信息的传播效率均存在显著关系,且感染个体的密度对真实和虚假风险信息的敏感性相当。
- 徐凯周宗放钱茜
- 关键词：风险信息
- 不完全信息下三度价格歧视的有效性研究被引量：2
- 2016年
- 基于不完全信息静态博弈模型,讨论了相互竞争的两厂商在双方都掌握的线性需求函数和一方随机选取的线性成本函数这样的不完全信息情况下实施三度价格歧视的有效性问题,且给出了双方实施三度价格歧视的最优产量,最优价格以及最大利润公式,并把相关结论与基于完全信息静态博弈的三度歧视定价和不完全信息静态博弈的统一定价进行对比,得出了许多重要的结论.
- 薛凤钱茜陈绍刚
- 关键词：不完全信息静态博弈古诺模型期望利润贝叶斯均衡
- 价格随机波动下银行基于CVaR准则的质押率决策
- 在供应链中,存货质押贷款是缓释贷款企业信用风险的重要手段。质押期内质押物的价格风险是商业银行存货质押贷款业务中所面临的主要风险。市场或突发事件的冲击都可能导致质押存货价格的异常波动,在此情况下如何确定合理的质押率以规避质...
- 董志英周宗放
- 关键词：条件风险值质押率
- 文献传递
- 税制改革与公司信用风险研究
- 本文以2008年企业所得税税制改革、2009年增值税转型的实施为基础,检验了这一系列税制改革过程中公司信用风险的变化趋势。研究结果表明,公司实际税负率与信用风险成正比。实证结果发现,税制改革的一系列措施直接性的降低了公司...
- 徐朝辉周宗放
- 关键词：税制改革公司信用风险
- 文献传递
- 多重关联关系下供应链上关联信用风险的传染效应被引量：11
- 2021年
- 供应链企业之间的多重关联关系导致其信用风险传染愈加复杂。本文基于供应链双渠道融资模式,针对供应链上同时存在交易关联、资产关联和人际关联等三重关联关系的情景,揭示了关联信用风险微观传染机理,构建了关联信用风险传染强度模型,分别探讨了三种关联关系以及链外市场对传染效应的影响。为研究关联信用风险传染的外溢效应,在银行未识别出供应链上关联关系时,探讨了银行面临的期望损失。结合仿真分析发现,相较于单一商业信用融资,双渠道融资模式下传染效应更弱;在最优交易关联强度下,商业信用额度和成本(反映了供应链上的一种资产关联关系)在不同方向上对传染效应产生影响,人际关联关系以及链外市场均负向影响传染效应;银行期望损失则与贷款利率和贷需比相关,人际关联关系将导致银行更大的潜在损失。
- 谢小凤杨扬张凤英胡秀英周宗放
- 关键词：供应链传染效应
- NK模型在企业集团信用风险管控中的应用
- 企业集团作为商业银行的重要客户,对其信用风险的控制与管理十分重要。但是现有的研究往往忽略了其内部各子公司之间所存在的错综复杂联系,并没有将其看做一个复杂适应系统。本文基于NK模型对于企业集团信用风险进行分析,并通过嵌套N...
- 徐超周宗放
- 关键词：企业集团NK模型信用风险仿真
- 文献传递
