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河北省科技厅科研项目(064572176)

作品数：2 被引量：8H指数：1
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文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇中国股票
  • 2篇量价
  • 2篇量价关系
  • 2篇股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇市场交易
  • 1篇市场交易量
  • 1篇交易
  • 1篇交易量
  • 1篇股票市场
  • 1篇M

机构

  • 2篇河北经贸大学

作者

  • 2篇李双成
  • 2篇王红霞
  • 1篇赵秀恒

传媒

  • 2篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
中国股票市场交易量与价格波动关系实证研究被引量：8
2008年
利用个股数据资料和非对称成分GARCH-M模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究.结论显示:股价的短期波动主要由非预期交易量解释,即非预期交易量所揭示的新信息是产生价格波动的根源;中国股票市场部分个股存在明显的杠杆效应,利空消息对市场波动的冲击大于同等程度的利好消息对市场波动的冲击;非预期交易行为对市场波动的冲击存在显著的非对称特征,正的交易量冲击(交易量放量冲击)比同等程度的负交易量冲击(交易量缩量冲击)对市场波动的影响更大.
李双成王红霞
关键词：量价关系
一种广义的二元混合分布模型在中国股票市场的应用研究
2007年
首次引入一种广义的二元混合分布模型,从信息经济学的视角揭示中国股票市场价格波动与交易量的动态特征及联合分布.结论显示,Tauchen and Pitts的标准二元混合模型在捕捉价格波动的持续性上还存在一定的缺陷,而Liesenfeld提出的广义二元混合模型(GBMM)明显优于标准二元混合模型,我们还对GBMM模型进行了再扩展.
李双成王红霞赵秀恒
关键词：量价关系
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