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国家自然科学基金(71003094)

作品数：5 被引量：80H指数：4
相关作者：李自然成思危汪寿阳祖垒周璞更多>>
相关机构：中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院中央财经大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇经济管理

主题

  • 2篇因果
  • 2篇因果检验
  • 2篇人民币
  • 2篇GRANGE...
  • 2篇GRANGE...
  • 1篇动态资产
  • 1篇动态资产配置
  • 1篇信息溢出
  • 1篇业绩
  • 1篇中国股市
  • 1篇人民币汇率
  • 1篇人民币升值
  • 1篇升值
  • 1篇失业
  • 1篇失业率
  • 1篇收益率
  • 1篇投资业绩
  • 1篇资产
  • 1篇资产配置
  • 1篇联储

机构

  • 4篇中国科学院数...
  • 3篇中国科学院
  • 2篇中央财经大学
  • 1篇对外经济贸易...
  • 1篇中国科学院研...
  • 1篇中国科学院大...

作者

  • 5篇李自然
  • 3篇成思危
  • 3篇汪寿阳
  • 2篇祖垒
  • 1篇柳冬
  • 1篇张锦
  • 1篇齐晓楠
  • 1篇王雯珺
  • 1篇周璞

传媒

  • 2篇系统工程理论...
  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇金融研究
  • 1篇管理评论

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
美联储量化宽松政策对中国经济和人民币汇率的影响被引量：23
2013年
本文首次以VAR模型测算了美国第二轮量化宽松政策(QE2)对美主要宏观经济指标的影响。为了进一步分析其传导机制以及对人民币汇率的影响,本文建立了包含实体经济、虚拟经济、货币和汇率的中国经济联立方程系统,并进行了政策模拟,检验了不同美联储新增国债购买规模下的人民币实际有效汇率指数。实证结果表明,中长期QE2加剧了人民币的升值压力。最后,针对QE2对人民币汇率和我国经济的影响,提出了政策建议。
齐晓楠成思危汪寿阳李自然
关键词：量化宽松人民币汇率VAR模型
基于非线性Granger因果检验的中国大陆和世界其他主要股票市场之间的信息溢出被引量：33
2012年
采用线性及非线性Granger因果检验的方法,对中国大陆股票市场和世界其他主要股票市场之间不同阶段的信息溢出现象进行了实证研究.通过比较Granger(1969)线性因果检验和Hiemstra and Jones(1994)非线性因果检验,发现中国大陆市场和世界其他主要股票市场之间存在非线性信息溢出效应;随着中国大陆市场改革的深入和全球经济一体化的发展,信息溢出的程度也在提升;在建立风险预警机制时,需要充分考虑其他市场的信息.
周璞李自然
关键词：股票市场非线性GRANGER因果检验信息溢出
基于Kalman滤波算法的基金动态资产配置能力评价方法被引量：2
2012年
构建了一个可以用于分析开放式基金动态资产配置结构的模型,并利用Kalman,滤波算法对我国54支开放式基金近5年的时间序列样本进行了实证检验.结果显示:该模型具有时变特征的状态参数设定能够较好地跟踪和近似拟合现实中基金对股票和债券资产配置结构的变动.进一步扩展了模型,提出了直接评价基金在股票和债券资产之间进行动态配置能力的方法.实证结果显示:该方法在分析基金投资业绩表现的效果上要优于传统的Treynor-Mazuy模型,而且能够识别出我国开放式基金总体上具有资产配置能力,基金长期投资业绩主要来源于资产配置决策.
柳冬王雯珺李自然汪寿阳
关键词：资产配置KALMAN滤波投资业绩
人民币升值真的能够减小美国的失业率么被引量：9
2010年
本文运用VECM模型测算得到了人民币升值影响美国失业率的两个相反的效应。协整方程中蕴含了改善美国就业市场的积极作用;但脉冲相应分析揭示了另一相反并且是主导性作用的生成机制:人民币升值会对中国对美国出口产生持续的负面影响,5个月后还会进一步减小中国从美国的进口,而中国对美国进出口的减少均会增加美国失业率。本文的测算结果意味着人民币升值并不是解决美国就业问题的良方。最后,提出了相关政策建议。
李自然成思危祖垒张锦汪寿阳
关键词：人民币升值美国失业率脉冲响应分析
基于格兰杰因果检验遍历性分析的中国股市和国际股市的时变联动特征研究被引量：13
2011年
通过判断检验结果是否依赖滞后阶数的选取(遍历性分析)来考察格兰杰因果关系的稳定性,并基于该方法,构建了度量中国股市和国际主要股市之间关联程度的指标.虽然中国股市制度上的开放是稳步推进的,但发现中国股市同国际股市波动的关联程度是经历了一个先下降再上升的过程.此研究对认识中国股市的波动生成机制,以及防范境外风险向境内的传导提供了有益参考.
李自然成思危祖垒
关键词：GRANGER因果检验
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