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国家自然科学基金(11271204)

作品数:4 被引量:0H指数:0
相关作者:喻军唐潋陈志寅更多>>
相关机构:南开大学更多>>
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相关领域:理学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学

主题

  • 3篇英文
  • 2篇跳扩散过程
  • 2篇扩散
  • 1篇资产
  • 1篇资产定价
  • 1篇资产定价模型
  • 1篇违约
  • 1篇函数
  • 1篇弗莱明
  • 1篇VIEWPO...
  • 1篇LARGE_...
  • 1篇测量值
  • 1篇产率
  • 1篇超布朗运动
  • 1篇OME
  • 1篇CASES

机构

  • 3篇南开大学

作者

  • 2篇喻军
  • 1篇陈志寅
  • 1篇唐潋

传媒

  • 2篇南开大学学报...
  • 1篇应用概率统计
  • 1篇Scienc...

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 1篇2013
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
Large deviations under a viewpoint of metric geometry:Measure-valued process cases
2013年
We illustrate a metric geometry viewpoint for large deviation principles by analyzing the proof of a long-standing conjecture on an explicit Schilder-type theorem for super-Brownian motions given by the authors recently,and by understanding sample path large deviations for Fleming-Viot processes.
XIANG KaiNan
关键词:测量值超布朗运动弗莱明
基于跳扩散过程的Omega模型(英文)
2014年
文章通过在Omega模型中加入布朗运动扰动项,提出了一种跳扩散Omega破产模型.在索赔额为指数分布的情形下,给出了破产率函数是常数时的破产概率函数表达式.文章进一步研究了破产概率和盈余过程的"负占有时"之间的关系,并给出了破产概率函数的第二种推导过程.最后通过两个数值试验,将我们的模型与Albrecher和Lautscham(2013)的Omega模型的破产概率进行了比较分析.
喻军
关键词:跳扩散过程
一种对违约时间与违约顺序构建的模型(英文)
2014年
对一组违约时间的建模一般分为无次序时间和次序时间.其中差别主要是是否考虑违约个体的信息.提出了从个体之间的违约顺序出发对违约时间建模,其中违约事件的构造过程与一个置换上的概率有关.给出了一个简单的违约顺序上的概率的例子.该模型来源于一种置换上的指标,风险排名更高的个体违约事件先发生的概率更大.最后,在已知顺序的条件下,违约分布被分解为条件违约分布的和.
唐潋陈志寅
基于带有相关跳的随机波动跳扩散过程的均衡资产定价模型(英文)
2015年
假定股票的波动率过程和回报过程具有共同的相关跳,研究了在均衡框架下,基于跳扩散过程的股票风险溢价以及期权定价问题,讨论了股票风险溢价和相关跳之间的关系.在均衡途径下,给定了一个定价核,然后推导了期权定价公式.数值结果说明了相关跳和投资人的相对风险厌恶系数之间的关联性.
喻军
关键词:跳扩散过程
共1页<1>
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