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中国矿业大学社会科学基金(2010W21)

作品数：1 被引量：4H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇日内交易
  • 1篇内燃料
  • 1篇期货
  • 1篇燃料
  • 1篇燃料油期货
  • 1篇内燃
  • 1篇久期
  • 1篇交易
  • 1篇高频数据
  • 1篇ACD模型
  • 1篇超高频数据

机构

  • 1篇中国矿业大学

作者

  • 1篇吴从新
  • 1篇王锋

传媒

  • 1篇宏观经济研究

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
国外原油期货对国内燃料油期货交易的日内影响——基于LOG-ACD模型的实证分析被引量：4
2013年
为研究国外期货交易对国内市场的日内影响,将上海燃料油期货市场超高频数据划分为与国外燃料油期货同步交易与非同步交易两部分建立LOG-ACD模型,从交易久期和价格久期角度研究了国外期货交易对上海燃料油期货市场日内交易行为的影响。结果表明:同步交易与非同步交易时段上海燃料油期货市场行为存在一定的差异;当两个市场同步交易时,由于信息效应的作用使得上海期货市场的交易更密集,波动更频繁;但不同交易时段信息传递效率的绝对差异程度并不太明显,这可以从法律法规限制导致的流动性抑制效应方面进行解释。
王锋吴从新
关键词：燃料油期货久期超高频数据ACD模型
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