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线性模型参数M估计的强相合性被引量：16: 2002年; 本文研究线性模型中回归参数　Ｍ　估计的强相合性，　给出一些较弱的充分条件．　与陈希孺和赵林城的专著［１］中相应的结论比较，　这里给出的条件对矩的要求有较大的实质性改进．; 杨善朝; 关键词：M估计强相合性参数估计

基于t分布的VaR的次可加性被引量：4: 2010年; 在资产收益服从标准t分布假设下,主要用数值计算方法证明了,当置信水平α>0.5时,VaR满足次可加性,并用计算机模拟检验了所得结果的正确性.; 熊思灿杨善朝; 关键词：VAR T分布

NA样本最近邻密度估计的相合性被引量：30: 2003年; 在NA样本下研究最近邻密度估计的相合性,给出弱相合性、强相合性、一致强相合性以及它们的收敛速度的充分条件,同时研究了失效率函数估计的一致强相合性。; 杨善朝; 关键词：NA样本最近邻密度估计相合性失效率函数收敛速度

相协样本半参数回归模型估计的矩相合性被引量：4: 2004年; 考虑半参数回归模型Y(j) (xin,tin) =tinβ+g(xin) +e(j) (xin) ,1 ≤j≤m ,1 ≤i≤n .利用最小二乘法和权函数估计方法 ,定义 β ,g的估计量βm ,n和gm ,n(x) ,在负相依样本及较弱的条件下证明了这些估计的矩相合性 ,这些结论推广和改进了胡舒合 ( 1 997)关于独立情形的相应结论 .; 李军杨善朝; 关键词：半参数回归最小二乘法权函数估计

可转债的定价模型及数值解法被引量：2: 2008年; 文章在不考虑违约风险和回售条款的条件下,给出了定价模型;以海化转债为例,结合蒙特卡洛方法以及Crank-Nicolson有限差分格式,得到了可转债的价格路径。结果表明,模型价格略低于实际价格,两者走势基本保持一致:在非转股期,平均偏差约3%;而进入转股期后约10%。模型预测价格与实际价格平均偏差约5%。; 熊思灿杨志辉; 关键词：可转债有限差分方法蒙特卡洛模拟

NA样本密度函数估计一致渐近正态性的收敛速度被引量：2: 2005年; 在平稳NA样本下,讨论了未知密度函数估计的一致渐近正态性.在适当的条件下给出了该密度函数估计一致渐近正态性的收敛速度.这个速度几乎达到n-1/6.; 李永明杨善朝; 关键词：NA样本核估计

相依样本下密度函数经验似然置信区间: 2006年; 主要讨论了相依样本下密度函数的经验似然置信区间,仅给出似然比统计量的极限分布,可构造参数的经验似然置信区间。; 姜波秦永松; 关键词：经验似然密度函数

一类可转债的定价模型的实证研究被引量：1: 2008年; 在只考虑赎回条款条件下,通过引入巴黎期权特性,给出了可转债的定价模型。并利用Crank-Nicolson有限差分格式以及Gauss-Seidel迭代方法求解该模型。以实际交易日数作为时间变量的节点数,再以可转债的市场价格作为股价变量的节点之一,构造网格,对招行转债进行实证研究,得到其价格路径。结果表明,模型价格略低于市场价格,两者走势基本保持一致,在非转股期,平均偏差为9.1382%,而进入转股期后为3.3954%,总平均偏差为4.8733%,拟合度高。; 熊思灿杨志辉; 关键词：可转债

奇异G-M模型最小二乘估计新的相对效率: 2005年; 在奇异线性模型下利用2个矩阵特征根比值的最小值推广了Euclid范数定义的2种相对效率.文中研究了它们的下界,并给出了2种相对效率与广义相关系数之间的联系以及它们之间的关系,最后讨论了它们的性质,并研究了这2种相对效率的优越性.; 姚明礼王成名杨善朝; 关键词：相对效率广义相关系数最小二乘估计

Asymptotic Normality of the Empirical Distribution under Negatively Associated Sequences and its Applications: 2006年; By the well-known large and small blocks parting method for dependent situations, we establish the asymptotic normality of the Empirical Distribution Function under Negatively Associated Sequences. As its application in reliablity problems, a natural estimate Fn（x） for the survival function F（x） = P（X 〉 x） is proposed, and the asymptotic normality of n^1/2 [Fn（x） - F（x）] is established.; 李永明杨善朝

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