中国博士后科学基金(2013M531724)
- 作品数：3 被引量：24H指数：2
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- The Study of the Investment Risk Measurement of the Insurance Companies by Nonexchangeable Copulas
- In developed insurance markets,the underwriting business is the way to gather the social capital,and the inves...
- TIAN LingPENGJingyiWANGZhengwen
- 关键词：COPULASINVESTMENTRISKSGARCHMODEL
- 基于共单调的财产保险公司承保风险度量研究被引量：12
- 2014年
- 考虑到财产保险公司承保风险数据不是高频数据和承保业务线通常都大于两条的特点,在市场风险度量中被广泛用于构建不同风险的联合分布的Copula方法并不完全适用于承保风险度量,因此本文通过构建共单调模型探讨了财产保险公司承保风险经济资本度量方法,并以一个真实保险公司为例阐明承保风险经济资本评估过程.在实证中,进一步将共单调模型同Copula模型度量结果进行了比较,发现无论是共单调模型还是Copula模型均能较好的度量不同承保风险之间的风险分散化效应,但是共单调模型能够得到比Copula模型更精确的度量结果.
- 王正文田玲
- 关键词：承保风险经济资本
- 城市专业化对中国保险市场发展的影响——基于中国省级面板数据被引量：1
- 2013年
- 近年来，随着相同产业在同一城市中集聚，我国城市专业化水平获得显著提高，如何评估城市专业化对我国保险市场发展的影响，进而优化保险产业布局便成为我国保险业不得不面对的问题。本文在借鉴城市专业化度量指标的基础上，建立了衡量城市专业化与保险市场发展关系的面板回归模型，并运用2004年～2011年中国30个省面板数据进行回归分析。实证结果表明，产业专业化和职能专业化均能对保险市场发展产生显著影响，但是具体到寿险和非寿险市场，产业专业化能够显著影响寿险市场和非寿险市场的发展，而职能专业化对寿险市场和非寿险市场发展的影响则不能确定。
- 王正文田玲李慧
- 关键词：保险市场
- 基于动态财务分析的财产保险公司财务风险度量研究被引量：12
- 2015年
- 受到财产保险业保费水平不断下降和保险资金运用渠道和规模的限制以及中国资本市场发展的影响,中国财产保险业面临着越来越高的财务风险。文章将传统动态财务分析方法与Copula理论相结合构建了财产保险公司财务风险度量模型,并选取了2001年至2011年中国人民财产保险公司历史数据进行实证研究,结果显示财产保险公司为了获取当前收益承担了过高的财务风险。提高可投资资金的比例和提高再保险的比例均能提高保险公司的绩效,但是提高再保险的比例对保险公司的绩效提高的效果更显著,因此,提高再保险比例应该是当前条件下保险公司提高绩效的主要方式。
- 王正文田玲李慧
- 关键词：财产保险财务风险COPULA函数
