中国博士后科学基金(20060390827)
- 作品数：7 被引量：52H指数：5
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- 相关机构：西安交通大学武汉大学江南大学更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 新股发行的热销市场现象分析——中国股市的一个实证研究被引量：2
- 2007年
- 热销市场问题已被各国的实证检验所证实,成为IPO研究的三大热点之一。以往的研究关注于IPO新股发行的短期抑价和长期弱势,较少涉及热销市场。本文采用相关性分析和单因素方差分析法,选取1990年1月—2004年8月的几乎所有沪深两市首次公开发行股票的数据,分别进行单月期和半年期实证研究,检验了我国股票发行市场IPO热销市场现象的存在性。结果表明股票IPO热销市场现象在我国股市并不显著,最后分析了导致该结果的我国股市特有的原因。
- 孙君敏邓斌
- 关键词：IPO热销市场方差分析
- 连续竞价市场中格式化特征形成机理的仿真研究被引量：5
- 2008年
- 现有的研究一般将金融市场中的胖尾分布、波动聚集、长期记忆等格式化特征的形成机归于交易者的行为。为了研究市场交易机制对这些特征有何影响,以我国证券市场交易制度为蓝本建立了一个连续竞价市场的基于Agent的仿真模型。仿真结果表明:在连续竞价机制下,即使Age是理性的基本分析者或简单的随机交易者,模型仍然能够再现上述特征。这一结果说明,交易机也是导致格式化特征的重要原因。
- 高宝俊徐绪松李璐张廷
- 关键词：AGENT仿真
- 基于异质信念的多资产动态定价模型研究被引量：2
- 2009年
- 将单一风险资产定价模型进行扩展,提出一个多种风险资产共存的金融市场定价模型框架。模型中的交易者对价格的均值和方差具有不同的预期,且根据交易策略的适应度来选择交易策略。异质交易者之间互动驱动资产价格作非线性的运动。文章重点分析了两种资产共存的市场条件下价格运动的相互影响,发现资产间的相关性会导致价格的波动从一个市场上传递到另一个市场上,从而引起"溢出"效应。
- 芮执多李璐
- 关键词：价格动态异质信念
- 寡头垄断市场广告投放效果的元胞自动机仿真被引量：7
- 2008年
- 本文针对宏观层面的数学模型在描述个体差异方面的不足,建立了一个异质元胞自动机模型,对寡头垄断市场中广告的投放效果进行了仿真研究.通过运行仿真程序再现了两种产品竞争与扩散的过程,以及不同内部影响力、市场占有率、市场规模等条件下,广告投放力度对扩散结果的影响.通过分析仿真结果得到了在寡头垄断市场中,当产品差异减少的时候广告就成为决定产品竞争胜负的关键因素等结论.
- 张廷宣慧玉高宝俊
- 关键词：广告寡头垄断元胞自动机
- 基于元胞自动机的创新扩散模型综述被引量：23
- 2006年
- 元胞自动机(CA)是一种微观仿真模型,通过在微观层面上模拟个体行为和属性,自底向上地构建模型,更符合创新采纳的真实过程,是研究创新扩散的一种重要方法。CA模型应用于创新扩散已有十多年的时间,但至今仍然缺乏一个统一的研究体系,尚未见有相关的总结性文章发表。本文对这些模型进行综述性研究,旨在找出其中的内在联系,给出一个该领域的研究分析框架。首先从介绍CA入手,用一个具体的扩散模型说明了CA各要素的定义;接下来借鉴M ahajan对数学模型的分类方法将CA模型分为基本模型和扩展模型,并分别对这两类模型进行综述性研究;最后对当前研究的优势和不足分别进行了讨论。
- 张廷高宝俊宣慧玉
- 关键词：元胞自动机
- 交易者异质性与资产价格长期记忆研究被引量：6
- 2007年
- 资产收益存在长期相关性是金融市场的一个普遍现象。提出一个交易者具有不同预期信念的资产定价模型,试图解释收益的尖峰胖尾、波动聚集以及长期记忆性等格式化特征,引入一种记忆机制解释长期记忆产生的原因。模型中交易者被分为基础交易者和图表交易者,他们对价格的均值和方差具有不同的信念,且根据交易策略的适应度来选择交易策略,交易者之间互动以及与做市商的相互作用驱动资产价格做非线性的运动。最后对模型数据进行R/S分析,并使用ARFIMA和FIGARCH模型拟合,确认了数据中长期记忆性的存在。
- 李璐宣慧玉高宝俊黄杰
- 关键词：长期记忆异质信念R/S分析ARFIMAFIGARCH
- 创新扩散中广告投放效果的元胞自动机仿真被引量：12
- 2009年
- 传统的研究方法忽略了消费者的差异,将其视为完全相同的个体,忽视了个体差异对产品扩散的速度和形态的重要影响,由此得到的结果并不能为厂商制定广告策略提供可靠的依据。元胞自动机作为一种空间、时间、状态完全离散的微观仿真模型,适用于扩散问题的研究。它从模拟个体行为入手,可以深入地刻画不同个体之间的差异,既可以得到扩散的宏观结果,也可以得到扩散的微观特征。通过仿真,论证了产品刚刚投放市场时应适当加大广告强度,而随着市场占有率的增加可以适当降低广造强度,这是一种最佳的广告策略;同时,得到了广告强度与市场占有率以及市场规模之间的量化关系。
- 张廷高宝俊宣慧玉
- 关键词：广告元胞自动机仿真市场营销
