湖北省教育厅人文社会科学研究项目(2008q115)
- 作品数：10 被引量：20H指数：3
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- 基于离散近似迭代法的多阶段M-V投资组合优化被引量：3
- 2009年
- 提出了离散近似迭代方法,并用该方法求解具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-方差(M-V)投资组合模型.离散近似迭代方法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用嘉量原理求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.还证明了该方法的收敛性和复杂性.
- 张鹏
- 一类线性约束下非光滑非线性规划问题的优化研究
- 2010年
- 提出了一类线性约束下非光滑的非线性规划问题,运用线性拟合凹函数分段法和不等式组旋转算法进行求解,并证明了该算法的收敛性。
- 张鹏
- 关键词：非线性规划问题非光滑分段法
- 多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究被引量：4
- 2008年
- 文章提出了离散近似迭代法,用该方法求解具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-半方差(M-SV)投资组合模型.离散近似迭代方法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用嘉量原理求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.文章还证明了该方法的收敛性和复杂性.
- 张鹏
- 多阶段均值-绝对偏差投资组合优化研究被引量：1
- 2011年
- 建立了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-绝对偏差投资组合模型,并利用离散近似迭代法对其进行求解。离散近似迭代法的基本思路是:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将组合模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求出起点至终点的最长路程,获得模型的一个可行解;以可行解为基础,继续迭代直至前后两个可行解非常接近。证明了离散近似迭代法的收敛性、复杂性和线性收敛,并通过实证验证了其算法的有效性。
- 张鹏
- 关键词：极大代数
- 多阶段均值-平均绝对偏差投资组合的离散近似迭代法被引量：7
- 2010年
- 提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-平均绝对偏差投资组合模型,并用离散近似迭代法求解。该算法的基本思路为:首先,连续型状态变量离散化,将上述模型转化为多阶段赋权有向图;其次,运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后2个可行解非常接近。证明了该方法的收敛性、线性收敛和复杂性。最后,通过实证研究验证了算法的有效性。
- 张鹏
- 关键词：极大代数
- 企业家人力资本价值衡量方法研究
- 2009年
- 人力资本的形成和使用过程都会受到人力资本载体的主观影响,致使人力资本的价值衡量工作面临太多不确定因素。基于此,从定性与定量结合的角度出发,着眼于衡量人力资本价值形成和使用过程中企业家的行为表现,提出了基于行为锚定法的企业家人力资本价值衡量方法。
- 马金平
- 关键词：企业家人力资本
- 均值—动态方差多阶段投资组合优化研究被引量：2
- 2010年
- 文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
- 张鹏
- 关键词：极大代数
- 基于不完全契约的专用性人力资本投资激励被引量：5
- 2010年
- 不完全契约理论是分析和解决专用性投资不足的有力工具。在阐述不完全契约分析框架之后,分别从个人和企业层面探讨了专用性人力资本投资的不足,最后,基于不完全契约理论探讨了专用性人力资本投资的激励措施。
- 马金平
- 关键词：不完全契约专用性人力资本
- 企业家人力资本出资的债务清偿机制研究
- 2009年
- 企业家人力资本出资的实践一直举步维艰,主要原因之一是人力资本出资缺乏合理的债务清偿机制。论文探讨了人力资本出资的困境,然后基于人力资本价值控制权的可转让性,构建了企业家人力资本挂牌交易制度,该制度可以保证人力资本的债务清偿能力得以实现。
- 马金平
- 关键词：企业家人力资本出资债务清偿挂牌交易
- 均值-动态下半方差多阶段投资组合优化研究
- 文章提出了具有交易成本和交易量限制等情况的均值-动态下半方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法进行求解。该方法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向...
- 张鹏
- 关键词：极大代数
- 文献传递
