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国家自然科学基金(7120114)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：段丹丹赵树然更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动态VAR
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇期货
  • 1篇DCC模型
  • 1篇ECM
  • 1篇ECM模型

机构

  • 1篇中国海洋大学

作者

  • 1篇赵树然
  • 1篇段丹丹

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于ECM模型的期货动态VaR套期保值被引量：1
2013年
在期货市场上进行套期保值,其核心问题是套保比的估计。以动态VaR为目标函数,考虑现货期货的协整关系及联合收益波动的动态变化性,建立基于ECM模型的动态VaR最优套期保值比模型。对DCC模型、ECM-CCC模型和ECM-DCC模型进行样本内外的实证对比分析,发现考虑现货期货协整关系的DCC模型在价格波动剧烈时套保效果好,而在价格平稳时ECM-CCC模型的套保效果较好;在现货期货价格波动剧烈时,需要更多的期货来规避现货风险,且套保效果低于平稳时期的。
赵树然段丹丹
关键词：期货
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