黑龙江省教育厅科研基金(11511092)
- 作品数：2 被引量：7H指数：2
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- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 鞅分析在最优投资与消费策略中的应用被引量：5
- 2008年
- 在推广后的Black-Scholes模型框架基础上,探讨了不完全市场中金融资产价格受公司的盈利指标、通货膨胀率,外部经济因素等随机因素影响的最优投资与消费问题,运用鞅分析方法证明了受随机因素影响的投资与消费模型中最优投资与消费策略的存在性,进一步利用鞅分解定理表示出期末终端财富的表达式.同时,以效用函数为决策依据,对HARA效用函数给出了投资者具体的投资与消费策略,从而为投资者实现期末终端财富最大化提供了方法和依据.
- 邵正伟孔繁亮
- 关键词：效用函数
- 鞅分析在周期红利下n-因子可转换债券定价中的应用被引量：2
- 2008年
- 针对较为复杂的股票产品,利用鞅测度和随机分析的方法给出了附有回购条款的可转换债券多因素定价模型,并结合市场分红的实际情况,探讨了在周期付红利下n-因子可转换债券的鞅定价,且给出了价格公式.
- 于萍孔繁亮
- 关键词：鞅测度可转换债券红利
