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教育部人文社会科学研究基金(08JC790004)

作品数：14 被引量：222H指数：6
相关作者：王书平吴振信金玉静邝雄姚沛更多>>
相关机构：北方工业大学中国人民大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金北京市教委学科与研究生教育专项基金北京市学科与研究生教育专项基金更多>>
相关领域：经济管理环境科学与工程理学更多>>

文献类型

  • 14篇期刊文章
  • 6篇会议论文

领域

  • 18篇经济管理
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇理学

主题

  • 6篇油价
  • 4篇期货
  • 3篇原油
  • 3篇套利
  • 3篇投机
  • 3篇脉冲响应
  • 3篇面板数据
  • 3篇VAR模型
  • 2篇心理
  • 2篇心理影响
  • 2篇原油价格
  • 2篇入境旅游
  • 2篇期货市场
  • 2篇旅游
  • 2篇面板数据模型
  • 2篇经济增长
  • 2篇国际油价
  • 2篇GARCH
  • 1篇新能源
  • 1篇新能源政策

机构

  • 20篇北方工业大学
  • 1篇中国人民大学
  • 1篇中兴通讯股份...

作者

  • 17篇王书平
  • 10篇吴振信
  • 4篇张蜀林
  • 2篇刘喜波
  • 2篇金玉静
  • 2篇姚沛
  • 2篇闫晓峰
  • 2篇邝雄
  • 1篇郑春梅
  • 1篇欧阳智华
  • 1篇许君
  • 1篇李明
  • 1篇霍建强
  • 1篇余頔
  • 1篇王振伟
  • 1篇罗箐宇
  • 1篇姚荣辉
  • 1篇郑维
  • 1篇陈钰
  • 1篇张茜

传媒

  • 5篇数学的实践与...
  • 3篇中国管理科学
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇数理统计与管...
  • 1篇工业技术经济
  • 1篇河北经贸大学...
  • 1篇商业经济
  • 1篇长沙理工大学...
  • 1篇第四届中国能...

年份

  • 3篇2012
  • 6篇2011
  • 3篇2010
  • 8篇2009
共 14 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
动态非线性套期保值策略研究被引量：4
2009年
本文针对香港恒生指数期货和现货指数的具体特点,引入基于COPULA函数的非线性相关系数;考虑到期现资产间可能具有的协整关系、资产价格波动聚类和时变、非对称信息冲击性等特点,分别检验了协整性、ARCH特性以及非对称信息冲击性,计算改进的最小方差套期保值比率。最后通过实证比较了改进后的Copula-ECM-TARCH模型与Copula-ECM-GARCH模型和传统MV方法的套期保值效果。
姚荣辉王书平张蜀林
人口、资源、环境对经济发展的影响——基于我国省区面板数据的实证分析被引量：7
2011年
基于我国30个省区12年的面板数据,构建了包含人口、资源、环境等多个自然、社会因素在内的个体固定效应模型,以研究人口、资源、环境对经济发展的影响.实证分析结果表明,高素质健康人口、节约型发展方式有助于推动经济发展.现阶段我国的经济增长伴随着环境污染的持续恶化,是以破坏环境为代价的,因此必须重视调控环境与经济之间的平衡.解决好人口资源环境与经济发展的矛盾,坚持可持续发展道路是我国经济健康稳定发展的必然要求.
吴振信余頔王书平
关键词：经济发展面板数据个体固定效应模型
上海世博会影响力的定量评估被引量：2
2011年
2010年上海世博会的成功举办,对我国影响很大,而且涉及方面很广,采用大家比较重视的旅游业这一侧面做为切入点,选择能很好的反映旅游业状况的入境旅游人数,根据近30年上海入境旅游人数的相关数据,建立曲线模型预测在自然状态下2010年世博会期间的入境旅游人数.用预测值与实际值对比,反映出世博会的影响力将持续85年.
姚沛刘喜波李明
关键词：上海世博会入境旅游人数
基于X-12-ARIMA方法的迪拜原油价格季节性波动分析被引量：4
2009年
油价时间序列往往受众多因素的影响,从而可以分解成各种成分.运用X-12-AR IM A方法分析迪拜原油价格的季节性波动,探讨油价运动规律,结果表明季节调整的整体效果较好,季节因素对中质高硫原油价格具有显著影响,夏、秋季推动油价上升,而春、冬季节使油价下跌,同时发现原油价格的短期变化主要由不规则事件和季节因素决定,而长期变化由趋势因素决定.
王书平郑维吴振信欧阳智华
关键词：X-12-ARIMA季节性波动
主要发达国家新能源政策及其对中国的启示
世界各国在经济发展中遭遇到的能源短缺、环境污染等问题日益突出，进而意识到发展新能源产业的重要性和必要性。尤其是自2008年金融危机以来，新能源产业被视为未来新的经济增长点，中国近来也开始积极筹备制订新能源发展规划。本文首...
王书平余顿闫晓峰
关键词：能源结构
季节-谐波油价预测模型研究被引量：3
2009年
油价预测是能源市场研究的一个重要领域.本文基于季节调整技术和周期性分析技术,提出了一个新的预测模型-季节-谐波模型,其思路是分解-组合.通过对五种油品(WTI原油、Brent原油、无铅汽油、柴油和取暖油)价格的实证分析,与其它五种方法(ARIMA模型、指数平滑、Winters方法、EGARCH模型和逐步自回归)相比,季节-谐波模型取得了最好的预测效果.
王书平吴振信张蜀林
关键词：季节调整油价预测
基于主体的股票市场交易者行为机理分析
本文从行为金融理论中投资者的羊群行为和相似性启发出发,运用基于主体的建模方法,建立了一个人工股票市场。市场中的交易者按照风险一定下收益最大化作为自己的决策依据,根据各自的价格函数形成期望价格,通过模拟真实市场中的登记结算...
霍建强张蜀林王书平夏新国
关键词：人工股票市场羊群行为
文献传递
突发事件对国际油价的影响分析被引量：13
2009年
突发事件是引起国际油价剧烈波动的非市场因素之一.构建一种ARIMA-GARCH传递函数模型,探讨不同类型突发事件对油价的影响程度,并对历史上三个突发事件进行实证分析,考察它们对油价的持续影响、即期影响和弱化趋势影响,在此基础上总结出不同类型突发事件对油价的影响规律.
王书平陈钰金玉静
关键词：突发事件国际油价
考虑便利收益的原油期货投机套利模型
本文通过引入便利收益估值模型,将便利收益看成是某种期权的近似,对现有的套利投机模型进行了改进,建立了一个包含便利收益的原油期货投机套利模型,并进行了实证分析。结果表明,期货价格受套利和投机共同影响,其中套利为主要的影响因...
王书平罗箐宇张蜀林
关键词：原油期货投机套利
文献传递
锚定心理影响期货市场价格的数理模型被引量：5
2012年
锚定心理是金融市场中投资者的一种非理性心理,对投资者的判断及金融产品价格有重要影响.结合期货市场的特征,并依据锚定心理产生的不充分调整启发式模型,以交易者获得的初始信息为锚定点,建立了锚定心理影响投资者交易及期货均衡价格的数理模型.分析发现,锚定心理的存在会增加期货合约的交易量,造成短期期货均衡价格偏离理性条件下的理论值,从而使期货价格的价格发现功能和期货市场有效性受到影响.
王书平邝雄郑春梅
关键词：期货市场投机套利
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