江苏省教育厅哲学社会科学基金(2012SJB790038)
- 作品数：6 被引量：37H指数：2
- 相关作者：储小俊曹杰刘喆更多>>
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- 发文基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金国家公益性行业科研专项中国气象局气象软科学项目更多>>
- 相关领域：经济管理天文地球更多>>
- 旱灾对粮食生产影响的非线性动态效应评估被引量：1
- 2014年
- 自然灾害严重威胁粮食安全,因此科学地理解和认识自然灾害与粮食产量之间的关系至为重要。基于时变Copula函数方法的实证研究结果表明,水稻、小麦、玉米在低产时和旱灾的尾部相关系数分别为0.52、0.15、0.58,但是水稻、玉米在高产时和旱灾比率的尾部相关系数近似为0,小麦在高产时和旱灾的尾部相关系数仅为0.06,这意味着粮食单产与旱灾的关联性表现出非对称性。旱灾对粮食产量影响的时变性也因不同作物而异。对于水稻而言,随着技术水平的提高,旱灾与水稻单产的关联性存在显著的下降趋势;但是,旱灾与小麦、玉米单产的关联性并没有表现出随时间推移而下降的趋势。
- 储小俊曹杰
- 关键词：气象灾害粮食产量非线性COPULA函数
- 农业天气风险管理及产品定价研究被引量：1
- 2015年
- 为降低系统性风险的冲击,基于效用理论,构建了包括农户、保险人和债券投资者三方在内的一般模型,得出了相应的指数保险和天气债券的定价公式。采用绥化市样本数据,基于支持向量机预测方法,进行了产品的实例设计。结果表明,如果在债券市场上,投资者的风险厌恶水平低于农户或保险人时,则可将天气风险转移至资本市场,风险转换比取决于三方的风险厌恶水平。支持向量机预测模型的应用可以显著提高预测精度,有助于降低基差风险。
- 储小俊曹杰
- 关键词：系统性风险基差风险天气指数保险支持向量机
- 基于时变Copula方法的流动性与收益的非线性动态关系研究
- 2013年
- 现有关于流动性溢价的研究多隐含假定流动性和收益存在线性关系,且假定流动性对收益的影响关系保持不变。文章放松这两个假设条件,运用时变Copula方法、研究了流动性与收益的非线性动态关系。实证结果表明,A股的收益和流动性的尾部相关性存在非对称性,且具有动态性。上尾的相关系数大于下尾的相关系数,意味着收益和流动性同时大幅增加的概率很大,但同时降低的概率则几乎为零。
- 储小俊
- 关键词：流动性时变COPULA非线性
- 天气指数保险研究述评被引量：25
- 2012年
- 天气指数保险,以客观的天气条件作为保险赔付对象。相对于传统农业保险,能有效地避免逆向选择和道德风险、降低交易成本,已被越来越多的学者视为发展中国家应对天气灾害的有效替代方式,是发展中国家农业保险的发展方向。基于此,本文对天气指数保险的相关研究进行了梳理和评述,以阐明天气指数保险研究的最新进展、存在的问题和未来研究的方向,以期为我国的天气指数保险的发展和今后学术研究的方向提供有益的思路和参考。
- 储小俊曹杰
- 关键词：天气指数保险基差风险
- 基于Copula方法的天气指数保险产品设计——以南通棉花降水指数保险为例被引量：9
- 2014年
- 天气指数保险是农业金融重要创新之一。文章致力于运用Copula函数方法研究棉花产量和不同生育期降水之间的非线性关系;利用条件期望求解一定降水量条件下的预期产量水平,最终计算得到天气指数保险的非线性支付函数和保险费率。
- 储小俊曹杰
- 关键词：天气指数保险支付函数保险费率
- 粮食产量分布规律的气候效应研究——以安徽粮食生产为例被引量：2
- 2013年
- 基于分位数回归模型实证检验了粮食产量分布规律的气候效应。实证结果表明,粮食单产显著地受到温度、降水这两种气候因素的影响。温度带来的是正向效应,降水则带来负向效应;温度效应存在于粮食产量的各级分位数,但是随着分位点数的上升,粮食单产的温度弹性系数趋于降低。技术进步降低了粮食生产对温度的依赖性,但对降水效应的影响不显著。
- 储小俊刘喆
- 关键词：粮食产量气候效应分位数回归
