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基于分数年龄α-power假设的寿险精算现值被引量：1: 2012年; 在对分数年龄死亡概率假设的α-power估计方法进行介绍的基础之上,对两类分数年龄投保寿险产品的精算现值进行研究,得到了其精算现值的表达形式,同时利用我国2005年颁布的中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)非养老金业务表(男)得到了相应精算数值结果,并与UDD假设的相应结果进行对比分析。研究表明:应用α-power估计方法将极大提高分数年龄投保寿险产品精算现值计算的精确度。; 李世龙赵霞; 关键词：寿险精算现值

基于马尔科夫机制转换模型的人民币汇率动态特征研究被引量：4: 2012年; 基于Markov机制转换模型研究了人民币兑美元、日元、欧元以及英镑汇率的动态特征,并进行了对比分析。研究结果表明:Markov机制转换模型在残差项t分布假定下能很好地拟合人民币兑美元、欧元以及日元汇率行为,但在残差项正态分布假定下能更好地拟合人民币兑英镑汇率数据的动态行为。人民币兑各货币汇率动态特征各不相同,汇率波动程度与状态持续期密切相关。由此可知,持续期较长或较短对应的波动程度较高,而持续期长度处于中等水平则对应的波动程度较低。; 赵霞马云倩; 关键词：汇率

配备FGM Copulas二维随机向量之和的相依性被引量：1: 2014年; 本文研究了配备Farlie-Gumbel-Morgenstern Copulas的二维随机向量之和的相依性,得到了在这类Copulas函数下两个独立的随机向量之和的Kendall及Spearman相依系数的一般公式;并针对边缘分布分别为指数分布的情况推导出了具体的公式;证明了当边缘分布满足一定的条件时,不存在尾部相依性.此外,对于几种不同边缘分布的情况进行了随机模拟与比较.这些方法及结果对两个企业(公司)合并后某两个随机指标之间的相依性问题的研究具有理论指导意义,为这类问题的进一步探索提供了理论基础.; 毛泽春李伶俐; 关键词：FGM COPULAS 相依性卷积

On Optimality of the Barrier Strategy for the Classical Risk Model with Interest被引量：2: 2011年; In this paper,we consider the optimal dividend problem for a classical risk model with a constant force of interest.For such a risk model,a sufficient condition under which a barrier strategy is the optimal strategy is presented for general claim distributions.When claim sizes are exponentially distributed,it is shown that the optimal dividend policy is a barrier strategy and the maximal dividend-value function is a concave function.Finally,some known results relating to the distribution of aggregate dividends before ruin are extended.; Ying FangRong Wu; 关键词：古典风险模型凹函数

三维热传导型半导体器件问题在局部加密网格上的有限差分格式: 2012年; 局部网格加密技术能很好地解决局部性很强的问题,半导体器件问题的解在半导体的p-n结附近有很强的局部性质.热传导型半导体器件瞬态问题的数学模型由四个方程组成的非线性偏微分方程组的初边值问题决定,电场位势方程是椭圆型的,电子和空穴浓度方程是抛物型的,温度方程是热传导型的.依据实际数值模拟的需要,提出了一类三维热传导型半导体问题在时间上进行局部加密的复合网格上的有限差分格式,并给出了电子、空穴浓度和温度的最大模误差估计以及数值算例.这些研究结果对半导体器件数值模拟的算法理论、实际应用和工程软件系统的研制,均具有重要的价值.; 刘伟袁益让; 关键词：半导体器件热传导有限差分格式

静态条件下银行最佳资本需求量敏感性分析: 本文利用Broll&Wahl静态风险中性条件下的最佳资本需求量模型,对影响银行最佳资本需求量的各个因素进行了具体的分析,并着重研究了最佳资本需求量对银行相对利差的敏感性。结果表明,银行最佳资本需求量与银行的存款利率和成本...; 毛泽春田甜孟颂程; 文献传递

基于NRIM假设的分数时点寿险净保费责任准备金研究被引量：1: 2015年; 分数年龄分布假设FAAs是分数时点寿险净保费责任准备金计算的必要依据,假设方法的合理与精确程度决定着相应责任准备金等精算数据的计算精度。提出一类基于有理插值技术的分数年龄死亡分布的新假设方法——NRIM假设,此假设弥补了以往有理假设方法存在的不足,将更多死亡信息引入到分数年龄死亡率的估计中,进一步提高了估计精度。基于NRIM假设,研究了终身寿险分数时点净保费责任准备金的测算问题,得到了其理论计算公式,探讨了调节参数变化对该责任准备金计算的影响及其取值范围。最后,与RIM假设下的数值结果进行对比分析,发现:NRIM假设下的寿险分数时点净保费责任准备金的取值范围有所变小,但其随着调节参数趋于无穷时的收敛速度加快,计算结果更加稳定。; 李世龙赵霞刘素春; 关键词：寿险

随机利率条件下保险公司长寿风险自然对冲策略研究被引量：8: 2013年; 长寿风险已成为保险公司面临的主要风险因素之一。本文构建了考虑到随机利率因素的长寿风险的自然对冲模型,通过实例研究后发现忽视利率风险的影响将会使保险公司不能做到长寿风险的充分对冲,此外,与男性相比,女性保单面临更为严峻的长寿风险,最后,使用Lee-Carter死亡率模型会存在过度对冲的问题,Lee-Carter模型高估了长寿风险水平。; 金博轶; 关键词：长寿风险随机利率

基于α-power死亡假设的生存年金精算现值: 本文基于Jones and Mereu(2000)提出的α-power分数年龄假设,对三类分数年龄投保的生命年金精算现值进行研究,得到其计算表达形式;利用中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)养老金业务表(男),...; 李世龙赵霞; 关键词：生存年金精算现值

人民币兑美元汇率MS-ARCH模型的MCMC估计和分析被引量：1: 2012年; 基于MS-ARCH模型,采用Metropolis-Hasting抽样的马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)估计方法,研究人民币兑美元汇率的波动状况,并与ARCH类模型的结果进行了对比。研究结果发现:人民币兑美元汇率3种波动状态(低、中和高)的平均持续时间各不相同,其中低波动状态的持续期要长于中、高波动状态的持续期。当汇率表现为低波动状态时,人民币兑美元汇率主要处于贬值状态,而当汇率表现为高波动状态时,人民币兑美元汇率主要处于升值状态。MS-ARCH模型能较好的描述汇率数据的波动状况,能很好地拟合人民币兑美元汇率的动态行为。; 赵霞马云倩; 关键词：汇率

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