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网络游戏成瘾的动机及抑制性因素作用的实证研究被引量：16: 2009年; 网络游戏成瘾往往会给青少年造成极大的身心危害,迄今为止学术界对网络游戏成瘾动机的研究已有一些研究成果,但对如何抑制网络游戏成瘾尚无任何实证研究成果.构建了一个模型包含网络游戏成瘾动机因素和抑制性因素的综合模型,用以测量各种措施对青少年网络游戏成瘾行为的影响作用.该研究对上海多个中学进行问卷调查,共采集到623个有效样本.研究结果显示,在所有抑制性因素中,只有兴趣转移和父母监控与网络游戏成瘾呈显著负相关,而经济开销对网络游戏成瘾影响很小.另外,在所有动机因素中,只有机制(Mechanics)、关系(Relationship)和逃避(Escapism)显著正相关于网络游戏成瘾.; 胥正川; 关键词：成瘾冲动控制障碍电脑游戏动机

基于Generalized-Hyperbolic分布的VaR和CVaR拟合实证研究: 2011年; 基于Generalized-Hyperbolic分布模型,采用极大似然方法,利用中国市场数据对VaR和CVaR进行了动态拟合、实证结果以及模型的后测检验.结果表明:使用Generalized-Hyperbolic分布比使用正态分布可以有效地降低VaR计算失败的次数,且置信度越高其拟合效果越好,是一种很好的静态VaR,CVaR估计方法.; 张亮亮杨青熊国兵; 关键词：VAR CVAR

CVaR-EVT和BMM在极端金融风险管理中的应用研究被引量：19: 2010年; 随着风险度量一致性原则的提出,研究发现金融机构广泛采用的VaR模型存在严重不足,尤其针对分布具有厚尾特征的极端金融风险无法有效度量。本文采用极值理论(EVT)解决VaR方法的尾部度量不足问题,利用CVaR-EVT和BMM模型分析美国、香港股票市场和我国沪深两市指数18年的日收益数据,研究发现:(1)在95%置信区间及点估计中,分位数为99%的CVaR-EVT所揭示的极端风险优于VaR的估计值,且BMM方法为实施长期极端风险管理提供了有力的决策依据,其回报率受分段时区的影响,期间越长,风险估计值越高;(2)模型采用ML和BS方法统计估值显示,我国股票市场极端风险尾部估计值高于香港和美国市场,但是,国内市场逐步稳定,并呈现出跟进国际市场且差距缩小的发展趋势。; 杨青曹明蔡天晔; 关键词：VAR POT

宏观经济变量影响下的银行极端操作风险研究被引量：8: 2012年; 操作风险管理是当前金融和监管机构密切关注的焦点,但其低频高危数据的严重缺失一直阻碍着极端操作风险度量模型的应用.本文构建了考虑发生频度的复合泊松过程应用模型,从广义帕累托分布(GPD)与广义极值分布(GEV)两种角度度量商业银行的极端操作风险.通过采用国际活跃银行的资本市场数据,基于宏观经济变量影响的Fama-French多因素模型,剥离传统的市场风险、信用风险以及流动性风险等获得综合操作风险极端数据,模拟测度外部事件影响下的银行极端操作风险发现:基于POT(过阈值峰值模型)方法估算的OpCVaR(操作风险的条件在险价值)高于其累积的在险价值,而BMM(分块极值模型)方法提供了一定期限内金融机构的最大损失额频度;且实证分析发现中资银行就其外部宏观经济影响下的极端操作风险而言,普遍低于其国际同行,但排除此次金融危机的系统性影响,则国际活跃银行的风控能力更稳定,这对改善我国银行操作风险管理和监管极具实践意义.; 杨青张亮亮魏立新; 关键词：POT

消费者网络信任与网上支付风险感知实证研究被引量：16: 2011年; 网上支付在我国电子商务支付体系中占据重要战略地位。本文基于国际流行的技术接受模型(TAM),考虑理性行为理论(TRA)和计划行为理论(TPB),并入网上支付信任与多维风险感知因素,构建了扩展的技术接受模型(ETAM),并采集上海和澳门两地883个数据样本实证检验模型。研究发现,网络信任和多元感知风险是决定消费者是否选择使用网上支付并开展正面评价的两个关键要因,且感知的安全风险和隐私风险最为重要,而感知易用性对网络消费者决策行为影响已逐渐弱化;同时,澳门消费者依然深度依赖于传统信任文化,网络信任是当地居民选择网上支付方式的关键要因。; 杨青钱新华庞川; 关键词：网上支付网络信任感知风险消费者行为

Role of Trust Transfer in E-Commerce Acceptance被引量：4: 2008年; Lack of trust is one of the most important obstructions to consumers’ acceptance of e-commerce. With the increase of companies going online from offline, trust transfer has been found between offline presence and online presence. By applying the entitativity theories, this study empirically tested the trust transference from offline presence to online presence and addressed the underlying reasons through a questionnaire investigation on the customers of Lianhua supermarkets and Lianhua OK online supermarkets. Process integration was used as a useful means to promote this transfer process. For a click-and-mortar company such as Lianhua Group, its established offline trust is one of the major sources contributing to its initial online trust building. The results from this study suggest a new way to enhance e-commerce acceptance.; 杨庆黄丽华徐运杰

极端金融风险度量模型述评——基于一致性原理的VaR改进方法被引量：3: 2009年; 针对VaR方法存在的不足以及其不满足风险度量的一致性原则,评述了当前国际上新近出现的系列对VaR进行改进的方法.尤其针对具有厚尾、动态性以及多变量相依特性的各种极端金融风险,需要综合考虑风险分布的各种实际状况而采用合适的度量模型,因此具体讨论了CVaR,ES,Copula,UBSR以及SRM等模型度量不同分布条件下的各种极端金融风险的思路,并对各模型的具体应用和函数功能进行了详细评述,指出了各种度量模型和方法的适用特点,以及未来的可能研究方向.; 杨青薛宇宁蒋科; 关键词：操作风险 VAR CVAR ES COPULA

各类网上支付模式及消费者感知风险研究被引量：6: 2011年; 当前,网上支付在我国电子商务领域具有重要作用。论文分析了基于银行卡的五种网上支付重要模式,并从消费者感知风险角度构建网上支付模式元模型,考察了支付流程中消费者的感知风险因素,然后针对五种网上支付模式所隐含的消费者感知风险为我国未来电子商务网上支付的发展方向提出建议,认为我国网上支付系统应进一步加强对消费者个人信息安全和隐私的保护。; 杨青刘懰钱新华; 关键词：网上支付模式感知风险元模型

基于违约强度的固定收益证券风险敏感性分析与压力测试被引量：5: 2011年; 固定收益证券存在单券投资和组合持仓规模较大的特殊性,势必面临着一定的市场风险、信用风险和流动性风险。本文通过实践方面的探索和尝试,改变了原有仅用收益率曲线平移的敏感性分析和压力测试方法,提出了利用基于违约强度的模型结合Vasicek利率模型的方法,以中债估值数据为例,对我国固定收益证券组合的市场(利率)风险和信用风险的敏感性分析和压力测试进行了检验。研究发现,在精确校准估值模型的前提下,均衡长期利率水平和均衡长期违约率越高,债券价格越低,均值回复速度越大和波动率越小,债券价格越低。; 张亮亮杨青熊国兵祁洁萍; 关键词：VASICEK模型压力测试

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国家自然科学基金(70702028)

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