北京市教委学科与研究生教育专项基金(PXM2013014212000005)
- 作品数：4 被引量：25H指数：2
- 相关作者：吴振信王书平胡爱梅石佳谢达更多>>
- 相关机构：北方工业大学更多>>
- 发文基金：北京市教委学科与研究生教育专项基金北京市属高等学校人才强教计划资助项目更多>>
- 相关领域：经济管理环境科学与工程更多>>
- 基于IGT方程的北京地区经济增长与碳排放脱钩特征研究被引量：3
- 2014年
- 本文利用IGT方程研究了北京地区1990—2010年碳排放与经济增长之间的脱钩关系,结果表明:北京地区大部分时间都处于相对脱钩状态;北京地区的经济和科学技术水平都在不断发展,但经济发展所带来的能源消耗、环境负荷的影响要大于技术进步对于减轻环境负荷的影响;能源消费结构优化以及产业结构升级都是促成北京地区碳排放与经济发展相对脱钩的重要因素。最后,本文对IGT与Tapio脱钩弹性方法的优缺点进行了比较,认为IGT模型的测量精度虽然不如Tapio高,但可以计算脱钩的临界条件,这对制定地区或者国家的减排政策是非常必要的。
- 吴振信石佳
- 关键词：经济增长碳排放
- 人民币汇率波动的特征研究
- 2013年
- 本文通过构建MS-AR(1)模型对人民币兑美元、欧元和英镑的汇率波动特征进行研究,采用MS-AR(3)模型对人民币兑日元的汇率波动特征进行研究,结果显示:人民币兑美元和人民币兑英镑汇率构建的马尔科夫机制转换模型,没有将机制转换的状态完全分离;而马尔科夫机制转换模型可以很好的反映人民币兑欧元和人民币兑日元的汇率波动特征,且各汇率的波动极不相同。
- 郑春梅刘红梅
- 关键词：汇率
- 基于BP神经网络的黄金期货价格预测被引量：1
- 2013年
- 在期货市场交易策略中,用预测目标作为衡量买卖时机交易的思想,是主流思想中的重要分支之一。为解决期货价格预测问题,文章对使用BP神经网络预测的方法进行探索。笔者以黄金1305期货合约2008年5月23日到2013年4月25日收盘价共857个数据为依据,建立了可自动调节参数的BP神经网络模型,并利用该网络对收盘价和收益率序列进行了滚动预测,根据预测结果进行期货品种的买卖。依据所构造策略进行交易,在模拟交易中获得了不错的收益。
- 王一多谢达
- 关键词：BP神经网络期货市场
- 基于多尺度组合模型的铜价预测研究被引量：21
- 2014年
- 铜价预测是国际大宗商品市场研究的一个重要领域。本文运用经验模态分解法(EMD)、人工神经网络(ANN)、支持向量机(SVM)和时间序列方法,基于分解-重构-集成的思想,构建了一个多尺度组合预测模型。在模型构建过程中,提出了运用游程判定法对分量序列进行重构的新思路。然后,运用此模型对LME铜价波动特点和走势进行分析:将铜价序列分解并重构成高频、低频和趋势三个部分,并从不规则因素、重大事件以及长期趋势三个角度解释了重构项的波动特征;实证分析表明,与灰色模型GM(1,1)、Elman神经网络方法等单模型,以及ARIMA-SVM组合模型相比,多尺度组合模型取得了最好的预测效果。
- 王书平胡爱梅吴振信
- 关键词：经验模态分解支持向量机
