陕西省教育厅科研计划项目(2010JK268)
- 作品数：2 被引量：4H指数：1
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- 基于GARCH族模型的中国股市通信板块收益率波动分析
- 2010年
- 文章运用GARCH族模型分析中国沪深股市通信板块指数日收益率的波动特性,发现信息通信板块收益率是一个平稳过程,其波动具有"聚集"和"非对称效应"的特点。而GARCH(2,1)模型比GARCH(1,1)模型更好地消除了收益率序列的异方差,其中非对称模型TARCH(2,1)模型的拟合效果最好;GARCH-M模型和非对称的CARCH(1,1)模型都不适用于描述其收益率的波动特征。
- 王宏涛
- 关键词：收益率GARCH族模型
- 西部大开发中的信息化、经济结构与区域经济增长——基于1998--2009年我国省际面板数据的实证研究
- 本文通过建立1998年至2009年省际单位根面板数据模型,将信息化要素纳入C-D生产函数中,以Solw的内生性经济增长模型为实证模型的基础,模型估计结果显示,实施西部大开发战略十年以来,西部地区经济增长较快,产业结构在不...
- 王宏涛王晓芳
- 关键词：经济增长信息化
- 文献传递
- 开放经济条件下中国泰勒规则及其拓展形式的实证研究被引量：4
- 2011年
- 文章从标准泰勒规则的内涵和适用条件出发,应用中国1995年第1季度到2010年第1季度的数估计了标准的线性泰勒规则,逐步从利率平滑、前瞻性变量、汇率因素和资产价格等方面放宽适用条件,根据开放经济条件下的货币政策数据对泰勒规则的拓展模型进行实证检验并验证泰勒规则在我国的适应性。
- 王宏涛王晓芳
- 关键词：开放经济资产价格
