国家自然科学基金(11171164)
- 作品数：14 被引量：7H指数：1
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- 常分红壁下相依对偶模型的G-S函数
- 2014年
- 考虑了索赔时间间隔和接下来的索赔额具有相依关系的对偶型,其相依关系由FGM copula描述.在其具有常分红壁的前提下,推导出了G-S函数所满足的积分微分方程,并给出了其满足的更新方程.
- 薛英刘鹏
- 关键词：FGMCOPULA
- 带有借款利息和税收的常利率风险模型(英文)
- 2013年
- 研究了带有借款利息和税收的常利率风险模型,按照loss-carried-forward方式交税.每当盈余处于盈利情形时,保险公司付一定比例的保险费和利息收入作为税金.每当公司资产非负时,保险公司以常利率r>0进行投资.每当盈余出现赤字时,公司可以以利率δ>0贷款来偿还索赔.得到了期望折现税收量的显式表达式.
- 王姗姗张春生
- 关键词：复合泊松过程常利率借款利息绝对破产
- 最优分红策略:正则与脉冲混合控制问题被引量：1
- 2015年
- 本文对扩散模型下的最优分红问题作了进一步分析.注意到,累积分红量是一个关于时间的右连左极过程,它的路径由连续和跳跃两部分组成.因此,本文在建模中同时加入了连续分红和脉冲分红两种形式,这就构成了一个正则和脉冲分红混合的最优控制问题.假设所有分红量存在一个比例成本,对于每次的脉冲分红量存在一个固定成本.此外,对于连续分红部分,假设存在一个有限的最大分红率.用漂移Brown运动描述公司的盈余过程,优化目标设定为最大化公司破产前分红现值的期望值,本文给出了值函数以及最优分红策略的解析表达式.结论表明,最优的分红策略为阀值(threshold)策略和脉冲策略的组合形式.
- 周明孟辉郭军义
- 关键词：交易成本
- 均值回归模型下最优人寿保险的购买和投资消费问题被引量：1
- 2015年
- 本文考虑在均值回归回报模型下工资收益者的最优保险购买、消费和投资问题.假设工资收益者的收益是随机的,并且在退休前和退休后其风险偏好是可以改变的,则通过使用鞅方法,本文求得了在HARA(hyperbolic absolute risk aversion)效用下,工资收益者所采取的最优策略和值函数的显式表达式.
- 梁晓青郭军义
- 关键词：人寿保险鞅方法
- 两个保险公司的最优合并时刻问题
- 2019年
- Gerber和Shiu(2006)将两个公司的合并可行性问题与最优分红策略问题联系起来,给出公司合并会产生效益的条件,并提出一个更现实的问题:若选择合并,最优合并时刻是什么?本文分两步研究了这个问题.首先,利用混合奇异/二维最优停止理论,证明相应的验证定理,然后分两种情形讨论了这个问题.最终得到的最优策略为:情形1下不可能合并,两个公司分别采取最有利于自己的分红策略;情形2下,整个区域被分成3部分U_1、U_2和U_3,最优策略取决于两公司的盈余落在哪个区域.若落在区域U_1,最优策略同情形1;若落在区域U_3,两公司马上合并,合并后的公司采取它的最优分红策略;若落在区域U_2,两公司不分红并等待,直到其盈余过程到达U_1或U_3,然后,施行如上所述的合并和分红策略.
- 李亚男柏立华郭军义
- 关键词：隐函数存在定理
- Threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数(英文)
- 2011年
- 本文研究了在threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数.这里假设两个索赔计数过程为独立的更新过程,其中一个为Poisson过程另一个为时间间隔服从广义Erlang(2)分布的更新过程.本文得到了threshold分红策略下Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及其边界条件.最后,本文指出threshold分红策略下Gerber-Shiu函数可以由不分红(即:6=∞)时所对应的Geber-Shiu函数和一个齐次积分-微分方程的线性独立解表示出来.
- 孙国红张春生季兰朋
- 关键词：积分-微分方程
- 关于离散时间鞅理论的2个具体应用
- 2012年
- 考虑了离散时间鞅理论的2个具体应用,一是与精算学生命保险模型相结合,推导出保险公司各年内损失现值的部分和序列是鞅,进而计算出各年内损失变量的方差;另一则是利用离散时间鞅理论下的可选停时定理,通过构造鞅的方法重新解决概率论带有2个吸收壁的随机游走问题.
- 虞婧张春生
- 关键词：保险精算随机游走
- 相依对偶模型的G-S函数
- 2013年
- 研究了对偶复合泊松模型的扩展问题,收益产生的时间间隔和接下来的收益量不再是独立的,而是通过引入一个FGM Copula建立它们之间的相关关系.并用概率分析的方法给出Gerber-Shiu期望折现罚金函数.
- 薛英刘鹏王佳佳
- 关键词：对偶模型相依FGMCOPULA
- 部分信息下多个寿险购买与投资消费问题
- 2021年
- 考虑了部分信息下工资收入者的最优消费、投资和多个寿险选择与购买的问题,目标是使工资收入者的消费、遗产和退休时的终端财富的期望效用最大化,求得了幂效用和对数效用下的最优值函数和相应的最优策略,并给出了一个数值例子及相应的结果分析.
- 余骁航何华
- 关键词：部分信息
- 广义Erlang(2)风险模型下破产时和破产前索赔次数的联合密度(英文)
- 2015年
- 研究了广义Erlang(2)风险模型,利用Lagrange展开定理得出了初值为零时破产时和破产前索赔次数的联合密度表达式,并利用概率论证的方法进一步得出了初值大于零时破产时和破产前索赔次数的联合密度.最后,用两个例子来说明前面的结论.
- 李彦红赵春明张春生
