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国家自然科学基金(7070138)

作品数：1 被引量：8H指数：1
相关作者：杨锦明李峰虞克明朱慧明更多>>
相关机构：湖南大学布鲁内尔大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇蒙特卡罗
  • 1篇蒙特卡罗方法
  • 1篇仿真
  • 1篇贝叶斯分析
  • 1篇贝叶斯推断
  • 1篇GIBBS抽...

机构

  • 1篇湖南大学
  • 1篇布鲁内尔大学

作者

  • 1篇朱慧明
  • 1篇虞克明
  • 1篇李峰
  • 1篇杨锦明

传媒

  • 1篇系统仿真学报

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Gibbs抽样的厚尾SV模型贝叶斯分析及其应用被引量：8
2008年
我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,然后构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,最后利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性的方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰后尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。
朱慧明李峰杨锦明虞克明
关键词：仿真贝叶斯推断GIBBS抽样蒙特卡罗方法
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