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国家自然科学基金(7070138)
作品数:
1
被引量:8
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相关作者:
杨锦明
李峰
虞克明
朱慧明
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相关机构:
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机构
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朱慧明
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虞克明
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杨锦明
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系统仿真学报
年份
1篇
2008
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基于Gibbs抽样的厚尾SV模型贝叶斯分析及其应用
被引量:8
2008年
我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,然后构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,最后利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性的方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰后尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。
朱慧明
李峰
杨锦明
虞克明
关键词:
仿真
贝叶斯推断
GIBBS抽样
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