国家自然科学基金(70601021)
- 作品数：4 被引量：11H指数：2
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- 基于模型的不等间隔时间序列聚类算法研究被引量：3
- 2008年
- 现有的聚类算法一般只能处理以固定间隔表示的数据类型,而忽略了时间轴的变化。基于倒谱距离测度和自回归条件持续期(ACD)模型的聚类方法综合了计量模型的参数估计和聚类的非参无监督分类的优点,是一种适合处理不等间隔时间序列的技术。实验结果证明这种方法是有效的,从中得出的结论与市场微观结构理论也是相吻合的。
- 张小涛李翠玉
- 关键词：聚类
- 均值——下偏距(M-LPM)组合优化下的两基金分离定理被引量：1
- 2008年
- 通常的投资建议和两基金分离定理之间存在较大差异,这就是著名的Canner难题。厚尾分布以及投资者对风险的厌恶水平对真实的投资组合行为有显著的影响,在考虑下侧风险的情况下,本文关注投资者如何选择投资组合、两基金分离定理在什么情况下能够成立、以及对投资者的投资策略的选择的影响如何。当目标等于无风险利率时,有文献表明两基金分离定理可以在均值——下偏距(M-LPM)中得到证明。然而,除了以无风险利率为目标外,哪些其它的目标也可以使分离定理成立的问题已经出现。本文尝试回答这个问题,并对投资建议和两基金分离定理的差异给出了合理的解释。
- 张维王平张小涛
- 关键词：投资组合组合优化
- 论考虑下侧风险的投资组合被引量：2
- 2008年
- 文章按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了与现代投资组合选择相关的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍。在此基础上,对投资组合选择的理论研究和在我国的应用实践问题提出了建议。
- 王平张小涛
- 关键词：投资组合资产配置损失厌恶
- 论公允价值会计对商业银行风险管理的影响——国际经验借鉴被引量：6
- 2008年
- 文章分析归纳了发达国家引入公允价值会计对商业银行会计信息相关性和可靠性的影响,并分析了新的金融工具分类方式对银行的风险管理策略的影响;指出在当面的中国市场状态下尤其要关注公允价值的可靠性问题,同时金融工具的分类会引起监管资本的波动,进而改变银行的风险管理行为。
- 张小涛
- 关键词：公允价值风险管理金融工具分类
