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国家自然科学基金(7080106671071168)

作品数：1 被引量：6H指数：1
相关作者：何智曹宏铎李旲更多>>
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相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇跳跃扩散模型
  • 1篇幂律
  • 1篇幂律分布
  • 1篇扩散
  • 1篇价格运行
  • 1篇股票

机构

  • 1篇中山大学

作者

  • 1篇李旲
  • 1篇曹宏铎
  • 1篇何智

传媒

  • 1篇管理科学学报

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股票价格运行的幂律特征及幂律跳跃扩散模型被引量：6
2011年
在Merton提出的跳跃扩散模型的逻辑框架之下,完成了两方面的修正工作:将计数过程由Poisson过程修正为带有幂律性质的更新过程,同时,赋予股票价格运动过程发生跳跃的时间和幅度以幂律分布特征.通过实证研究表明,修正后可以更加准确地描述股票价格的运动过程,同时得到具有尖峰胖尾的收益率分布和波动聚集性.以此为基础可以更加准确地为期权等金融衍生品进行定价,同时也为金融风险管理提供了有效工具.
曹宏铎李旲何智
关键词：跳跃扩散模型幂律分布
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共1页<1>
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