国家自然科学基金(70601032)
- 作品数：12 被引量：99H指数：6
- 相关作者：王新宇王帮俊宋学锋吉峰周敏更多>>
- 相关机构：中国矿业大学上海交通大学南京大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国煤炭工业协会科学技术研究指导性计划项目江苏省“青蓝工程”基金更多>>
- 相关领域：经济管理矿业工程更多>>
- 基于精益管理思想的煤炭施工企业综合管理信息系统设计被引量：3
- 2011年
- 在对煤炭施工企业综合管理系统调研的基础上,将市场机制引入煤炭施工企业内部,开发出了基于精益管理思想的煤炭施工企业综合管理信息系统。该系统由生产进度管理等6个模块组成,采用B/S结构,技术开发手段包括UML建模技术、系统动态组态技术和数据库设计及实现技术。通过实际应用证实,该系统可行、实用、高效,具有推广应用价值。
- 冯旭东施云峰王帮俊
- 关键词：精益管理数据库网络结构
- 基于Logistic动力学模型的矿业城市经济增长机制与可持续发展分析被引量：3
- 2010年
- 矿业城市是以矿业资源的开发利用为主,带动和支持城市经济和社会发展的独特城市经济类型。受矿产资源储量的制约以及资源开采过程的影响,矿业城市的发展一般经历前期开发、增产期、稳产期和衰退期4个阶段。矿产资源的开发和利用是矿业城市经济发展的依托,但是又对城市的生态环境产生了严重的负面效应,对于矿业城市的可持续发展带来很大的影响。基于Logistic动力学模型分析了矿业城市的成长和发展轨迹。对矿业城市不同发展阶段的模拟表明,当发展要素基数达到零时,矿业对城市的经济发展所做出的贡献达到了可持续发展的阀值;矿业城市在进入衰退期以前,通过建立多元化的产业结构可摆脱对单纯产业的依赖性,从而实现矿业城市的可持续发展。
- 王帮俊杨东涛周敏
- 关键词：矿业城市经济增长可持续发展
- 基于随机边界与分位回归的我国新股发行定价行为被引量：12
- 2008年
- 运用随机边界模型的极大似然方法估计1998～2007年间我国新股发行的定价前沿，发现我国新股存在“真实发行抑价”，然后基于分位数回归模型分析了我国新股发行定价的影响因素，结果表明不同发行价格水平新股的定价影响机制并不相同。这一结论可以为证券监管部门以及发行公司本身提供政策借鉴作用。
- 王新宇赵绍娟
- 关键词：分位数回归新股发行定价
- 投资者情绪对IPO抑价影响研究--来自深圳中小板、创业板市场的经验证据被引量：4
- 2011年
- 本文运用分位数回归方法研究了我国2009年6月新股发行改革后深圳中小板、创业板市场投资者情绪对IPO抑价的影响,结果显示,新股发行改革后我国IPO抑价率依然很高;首日换手率、中签率、发行市盈率这些反映投资者情绪的指标是影响我国深圳中小板、创业板市场IPO抑价的重要因素,通过分位数回归发现我国不同分位点上IPO抑价影响因素有很大的不同。分位数回归方法能够更全面、准确地分析不同抑价程度下IPO抑价的影响因素。
- 王栋王新宇
- 关键词：分位数回归投资者情绪IPO抑价
- 系统动力学视角下的资源型城市经济增长机制与可持续发展分析被引量：6
- 2009年
- 资源型城市是以矿产资源的开发利用为主,带动和支持城市经济和社会发展的独特城市类型。受矿产资源储量的制约以及资源开采过程的影响,资源型城市的发展一般经历前期开发、增产期、稳产期和衰退期等四个阶段。矿产资源的开发既是资源型城市经济发展的依托力量,但是又对城市的生态环境产生了严重的负面效应,对于资源型城市的可持续发展带来很大的影响。本文通过建立基于Logistic动力学模型的资源型城市成长和发展轨迹,对城市不同发展阶段的模拟表明,当发展要素基数达到零时,矿业对城市的经济发展所做出的贡献达到了可持续发展的阈值。资源型城市在进入衰退期以前,通过建立多元化的产业结构来摆脱对单纯产业的依赖性,从而实现资源型城市的可持续发展。
- 王帮俊周敏吉峰
- 关键词：资源型城市经济增长可持续发展
- 间接TARCH-CAViaR模型及其MCMC参数估计与应用被引量：23
- 2008年
- 考虑正负资产收益对分位数冲击的不对称性提出间接TARCH-CAViaR模型.CAViaR一般模型中递归分位回归方程的非线性和非连续可微性是参数估计的一个难题,基于含有尺度参数的不对称拉普拉斯分布作为误差过程,指出将尺度参数固定为常数会导致不对称拉普拉斯分布随机变量的方差存在最小正值的限制,与实际金融数据分布不符;进而提出采用贝叶斯分析和马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法,估计间接TARCH-CAViaR模型的参数,并可获得尺度参数的合理估计.实证研究中对上证指数的市场风险演化模式进行了测算,动态分位检验、后验测试表明模型VaR预测效果理想,消息冲击曲线表明上海股市好坏消息对市场风险的冲击是不对称的,且这种影响作用在不同置信水平市场风险中表现得有显著差异.
- 王新宇宋学锋
- 关键词：贝叶斯推理
- 基于AAVS-CAViaR模型的股市风险测量研究被引量：15
- 2010年
- 考虑金融资产收益与正负收益对分位数冲击的不对称性,建立含有不对称绝对值和斜率设定的AAVS-CAViaR模型,采用混合最优化方法估计模型的参数并进行显著性检验.对1996—2008年期间沪深港股票指数的实证研究表明:沪深港股票市场均存在正负收益消息对市场风险冲击的不对称现象,且在不同VaR置信水平下存在差异;通过Granger因果检验发现沪深港股市的风险变化存在显著的互动传导关系;提出了VaR预测模型的评估准则,对所选样本数据而言AAVS-CAViaR模型比间接GARCH模型更好地描述了市场风险的演化模式.
- 王新宇宋学锋吴瑞明
- 关键词：CAVIAR
- 煤炭产业链链内协作与链际演化的内生性研究被引量：5
- 2012年
- 运用演化博弈分析方法,从煤炭产业链的链内节点企业间的协作关系出发,分析了煤炭产业链内企业独自决策和形成产业链后利润总值的变化;研究了煤炭产业链的内部以及相关产业链链际之间的演化机理,并如何逐步内化为煤炭产业链构建和演化的动力.结果表明:煤炭产业链内节点企业之间通过协作可以更好地发挥规模效应优势,节约交易成本,提高经济效益;产业链链际演化虽然存在演化路径的差异性,但存在共同的演化方向,最终达到稳定的收敛点,并且演化后整体上的规模和数量都超越了原有产业链的规模,这将为煤炭产业链的构建和延伸起到决策支持作用.
- 王帮俊吉峰
- 关键词：煤炭产业链内生性
- 基于分位数回归模型的沪深股市风险测量研究被引量：25
- 2008年
- 探讨了分位数回归理论相对于传统最小二乘回归模型在金融时间序列建模和风险测量方面的应用特点,分别采用滞后收益率、星期虚拟变量、滞后收益率的均值和方差作为解释变量的条件分位数回归模型,对1996-2004年期间中国沪深股市的在险价值(VaR)进行动态估计,实证研究了沪深市场存在的"VaR星期效应"行为,发现周内各日的VaR水平呈现显著的非均一性,且VaR后验测试结果优于不对称自回归条件异方差模型.结果表明:分位数回归模型适用于金融时间序列厚尾数据在高置信水平下的VaR估计,是一个有效的半参数风险测量方法和认识市场风险变化模式的途径.
- 王新宇赵绍娟
- 关键词：分位数回归星期效应在险价值
- 基于Logistic模型的煤炭产业链系统演化过程研究被引量：5
- 2013年
- 作为一个开放的、非线性并且远离平衡态的自组织系统,煤炭产业链在促进煤炭深加工、伴生资源的综合利用和实现煤炭产品附加值的提升方面具有重要作用.通过引入Logistic模型,建立产业链间具有差异性影响系数的煤炭产业链系统演化模型,通过分析各自演化方程组的特征矩阵及特征根,得出了完全独立、完全竞争、部分竞争共存以及部分竞争取代等4种不同的产业链系统演化形态.从而从系统演化的角度研究出了煤炭产业链系统的演化过程及相应机理,对于促进不同形态的煤炭产业链的健康发展具有重要的理论和现实意义.
- 王帮俊吉峰周敏
- 关键词：煤炭产业链LOGISTIC模型
