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中国博士后科学基金(20070410763)

作品数：1 被引量：3H指数：1
相关作者：杨军郝清民更多>>
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 1篇深沪股市
  • 1篇时间序列
  • 1篇股市
  • 1篇长记忆
  • 1篇长记忆性

机构

  • 1篇天津大学

作者

  • 1篇郝清民
  • 1篇杨军

传媒

  • 1篇管理学报

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
深沪股市收益序列伪长记忆性分析被引量：3
2010年
针对股市时间序列长记忆性的研究方法差异导致结论不同的问题,采用逐步分析的方法研究,结果表明:用经典方法分析股市收益时间序列所发现的长记忆性在控制条件异方差后减弱;用马尔可夫转换模型控制短期依赖和结构性变化后,长记忆性基本消失。说明众多学者对股市收益序列研究所得出的长记忆性,主要是由收益时间序列的短期相关和结构变化引起的,因此,对我国深沪股市而言,股市波动性对股市长记忆性具有一定影响,而结构性变化对股市收益变化的影响更为重要。
郝清民杨军
关键词：长记忆性时间序列
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共1页<1>
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