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教育部人文社会科学研究基金(71201001)

作品数：1 被引量：0H指数：0
相关作者：王天一黄雯黄卓更多>>
相关机构：对外经济贸易大学北京大学更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇农产
  • 1篇农产品
  • 1篇农产品期货
  • 1篇期货
  • 1篇COPULA
  • 1篇DCC
  • 1篇DCC模型
  • 1篇GARCH
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇北京大学
  • 1篇对外经济贸易...

作者

  • 1篇黄卓
  • 1篇黄雯
  • 1篇王天一

传媒

  • 1篇浙江社会科学

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized Copula-DCC模型的视角
2013年
本文构建了Realized Copula-DCC模型,整合Realized GARCH模型和Copula-DCC模型对农产品期货的波动率和动态相关性进行研究。农产品期货不仅表现出波动聚类现象、偏斜和尖峰厚尾的特征,还呈现出非正态性。基于Skewed-t分布的Realized GARCH模型比其他模型更好地刻画了农产品期货的波动率特征。农产品期货的相关性呈现出动态变化,tCopula-DCC模型比其他时变Copula模型更好地反映了农产品期货相关性的动态演化过程。
黄雯黄卓王天一
关键词：GARCHCOPULA波动率
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共1页<1>
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