湖北省教育厅青年基金(100-094406)
- 作品数：5 被引量：67H指数：3
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- 相关领域：经济管理社会学自动化与计算机技术更多>>
- 金融深化对我国通货膨胀的长期效应与短期调整——基于非平衡面板协整的分析
- 2011年
- 本文依据我国31个省市的非平衡的面板数据,建立面板协整模型,对金融深化对我国总体以及31个省市通货膨胀的长期效应进行了实证分析,结论显示金融深化水平的提高对我国31个省市的通货膨胀在长期内有显著的正效应,且这种正效应在在各个省市之间有明显的差异。并通过估计面板向量误差校正模型,考察了金融深化对各省市通货膨胀的短期动态调整效应,结果发现金融深化也能使通货膨胀对均衡水平的偏离得到快速修正。
- 谭本艳
- 关键词：金融深化通货膨胀
- 我国CPI波动的长期驱动力与短期驱动力--基于CPI分类指数的分析被引量：20
- 2009年
- 本文根据2001年1月至2008年4月我国CPI篮子的8类居民消费价格分类指数的月度数据,分析了我国CPI波动的特征,并运用Gonzalo和Granger(1995)以及Darrat和Zhong(2002)提出的检验协整系统中的长期驱动力和短期驱动力的方法,从CPI分类指数的角度实证分析了我国CPI波动的长期和短期的决定因素。研究结果显示我国CPI波动的具有明显的结构性,食品、烟酒及用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务等5类分类指数价格的变动是我国CPI波动的长期驱动力,而食品、衣着、医疗保健及个人用品等5类分类指数价格的变动是短期驱动力。
- 谭本艳柳剑平
- 关键词：核心CPI货币政策
- 中国的核心通货膨胀率及其动态调整行为被引量：43
- 2009年
- 本文根据中国CPI篮子由8类细项组成的统计口径,运用Gonzalo和Granger有关协整-误差修正模型的调节系数阵的正交分解技术度量中国的核心通货膨胀率,揭示其动态调整行为并基于此计算其惯性。结果表明,样本期(2001年1月至2009年1月)和近一轮通货膨胀期(2007年2月至2009年1月)中国核心通货膨胀的平均水平和波动幅度均比标题通货膨胀大。中国核心通货膨胀的动态调整行为由ARIMA所描述,其惯性比标题通货膨胀大。鉴于核心通货膨胀的稳定和较小的波动与相对较大的惯性,在当前美国金融危机对中国冲击的背景下,中国宽松的货币政策应以扩大内需与促进经济增长为重点。
- 王少平谭本艳
- 关键词：核心通货膨胀
- 人民币汇率波动的微观效应——基于制造业上市公司财务数据的分析被引量：4
- 2009年
- 根据我国522家制造业上市企业2001—2007年的财务数据,采用动态面板数据模型分析人民币汇率波动对企业融资能力的影响。研究结果表明:在企业存在货币错配的情况下,当期和滞后1期的人民币汇率波动对企业短期信贷能力和总信贷能力有显著的正相关效应,且滞后1期的效应更为明显,但对长期信贷能力的影响不明显。由于我国企业存在大量的债务型货币错配,人民币有效汇率的贬值给我国企业的融资能力带来了负面影响。
- 谭本艳周先平
- 关键词：人民币汇率货币错配资产负债表效应动态面板数据系统广义矩
- 我国PPI波动的长期驱动力与短期驱动力——基于Gonzalo-Granger分解的分析被引量：2
- 2009年
- 根据我国PPI的7项分类指数的月度数据,运用Gonzalo和Granger(1995)以及Darrat和Zhong(2002)提出的检验协整系统中的长期驱动力和短期驱动力的方法,从PPI分类指数的视角分析了我国工业品出厂价格指数波动的长期驱动力和短期驱动力。研究结果显示,全部3项生产资料的分类指数(采掘工业、原料工业、加工工业)以及一般日用品类和耐用消费品类分类指数是我国PPI波动的长期驱动力,生活资料中的食品类、衣着类和耐用消费品类分类指数是短期驱动力。
- 谭本艳
