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山东省自然科学基金(2007ZRB01447)

作品数：1 被引量：13H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇已实现波动
  • 1篇已实现波动率
  • 1篇金融
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇山东经济学院

作者

  • 1篇田金方
  • 1篇张小斐

传媒

  • 1篇数量经济技术...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
异质金融市场驱动的已实现波动率计量模型被引量：13
2011年
本文根据金融高频数据的典型特征和"异质市场假说",首次提出了异质市场驱动因素的分层结构,并借此构建了已实现波动率的HAR-L-M计量模型。模拟分析显示出该模型的合理性和优越性,样本内、外预测都说明HAR-L-M模型优于现有已实现波动率HAR模型和ARFIMA模型。最后的实证分析结果显示,中国市场的异质程度要强于美国证券市场,同时个股更容易受多种异质驱动因素的影响,个股稳定性要比股指差。
张小斐田金方
关键词：已实现波动率
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共1页<1>
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