国家自然科学基金(70620120444)
- 作品数：3 被引量：25H指数：2
- 相关作者：任若恩覃筱樊茂清更多>>
- 相关机构：北京航空航天大学上海交通大学中央财经大学更多>>
- 发文基金：创新研究群体科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 国际油价波动对中国宏观经济的影响:基于中国IGEM模型的经验研究被引量：20
- 2010年
- 本文运用1981～2005年的投入产出时间序列数据,根据KL-EMS框架,采用超越对数生产成本函数建立了中国跨时优化一般均衡模型(CNI-GEM)。在此基础上,研究了国际石油价格变化对中国石油与其他能源投入要素之间的替代以及对国民经济总体和各部门经济的影响。结果表明:1980～2005年各部门的石油与其他能源产品之间的平均Morishima替代弹性均为正;国际油价对GDP、CPI以及各部门产出价格有一定影响,而且具有时间滞后效应。
- 任若恩樊茂清
- 关键词：一般均衡模型油价
- 多元极值的参数建模方法及其金融应用:最新进展述评被引量：4
- 2010年
- 由于现实中的极值事件往往倾向于同时或相继发生,因此多元极值研究正成为极值统计学的理论前沿和研究热点。本文对该领域中参数建模方法的最新进展做了系统性述评,包括经典多元极值理论、Ledford-Tawn-Ramos方法和Heffernan和Tawn条件法等,并指出了这些建模方法的优缺点以及未来可能的理论突破点。本文还全面分析了近年来多元极值分析方法在金融领域的国内外应用现状,并探讨其未来的应用前景,可能是在金融传染、组合问题和系统性风险管理等方面。
- 覃筱任若恩
- 关键词：极值理论
- 基于极值相依性的金融危机共生强度研究被引量：1
- 2010年
- 共生性危机是金融危机研究的热点之一,经验表明不同国家同时爆发两种危机的可能性不同,但尚缺乏对危机共生强度的定量研究;copula是刻画变量之间非线性相互关系的重要方法,但函数选择目前仍缺少依据。针对这两个问题,文章由极值相依性模型推导出数十种生存copula函数的共同渐近形式,基于此构建危机共生指数,并给出一套系统检验共生性强弱及度量共生强度的方法。对1994-2009年十个新兴经济体的实证研究表明:各国的危机共生强度各异,俄罗斯、新加坡、智利和中国的金融危机具有弱共生性;爆发共生性危机的可能性很大程度上由金融自由化决定;外汇市场或金融市场遭受攻击时的极端风险更易在两者之间传导;通过本币升值稳定物价的宏观调控政策将增加双重危机爆发的可能性;控制外汇市场和银行业经营的不稳定因素是抑制共生性危机的重要途径,但在印度和中国的效果可能有限。
- 覃筱任若恩
- 关键词：货币危机银行业危机
