浙江省教育厅科研计划项目(20041121)
- 作品数：5 被引量：21H指数：2
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- 相关机构：嘉兴学院东华大学更多>>
- 发文基金：浙江省教育厅科研计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 含有资本结构因子、交易成本和风险偏好的模糊最优化投资模型被引量：2
- 2008年
- 建立了含有资本结构因子、交易成本和风险偏好的模糊最优化投资模型,在允许卖空条件下,给出最优投资策略及有效边界;在不允许卖空条件下,给出了确定其有效边界的算法,并分析了风险偏好、无风险利率和交易成本对有效边界的影响,最后通过示例进行了分析.
- 李宏杰
- 关键词：隶属函数资本结构因子交易成本卖空
- 具有资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型被引量：6
- 2007年
- 在介绍经典的Harry Markowitz均值-方差投资组合模型的基础上,建立了含有资本结构因子和交易成本的证券组合最优化模型,在组合中不含有无风险证券和含有无风险证券的条件下,分别给出最优投资比例及有效边界,并讨论了资本结构因子与交易成本对有效边界的影响。
- 李宏杰
- 关键词：投资组合资本结构因子交易成本
- 我国居民消费函数模型的计量经济分析被引量：9
- 2008年
- 文章运用数理统计的RP2准则,简单、直观地确定了我国居民消费函数模型;并从计量经济学角度,结合消费函数的经济理论,通过对模型经济意义检验、统计检验、计量经济学检验以及模型预测检验等过程,对模型反复修正与改进,最终得到与绝对收入假说下的消费函数模型相一致的我国居民消费函数模型,此模型对制定相关经济政策具有指导意义。
- 杨晓春
- 关键词：消费函数模型异方差性多重共线性差分方程
- 随机LQ控制在投资组合模型及套期保值问题中的应用被引量：2
- 2008年
- 本文提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的Ricatti方程,若此方程有解,可得到系统的最优反馈控制;作为其应用,文中首先讨论了连续时间的投资组合模型,得到最优证券组合;最后将其运用于金融中未定权益的套期保值问题,并得到最优套期保值策略。
- 李宏杰张景军
- 关键词：黎卡提方程套期保值策略
- 随机线性二次最优控制在投资组合中的应用被引量：2
- 2007年
- 提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的随机黎卡提方程,若此方程有解,就可以得到系统的最优反馈控制;作为其应用,讨论了连续时间的均值-方差投资组合选择问题,其目标是投资组合的最终收益最大,风险最小,通过"嵌入"方法将其转化为随机线性二次最优控制问题,并在非自融资的条件下,得出最优证券组合;最后将其理论应用于实例分析.
- 李宏杰杨晓春
- 关键词：投资组合
