国家自然科学基金(70371070)
- 作品数：25 被引量：223H指数：9
- 相关作者：严广乐张晓莉肖庆宪杨得前张林刚更多>>
- 相关机构：上海理工大学上海对外经贸大学广东海洋大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金上海市教育委员会重点学科基金全国统计科学研究计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理自然科学总论社会学理学更多>>
- 提升电子商务背景下客户忠诚度的对策研究被引量：12
- 2006年
- 分析了建立客户忠诚的主要过程及因素,指出了电子商务环境下对于维系客户忠诚存在的问题,并提出相应的对策建议。
- 倪静严广乐仲梁维张晓莉
- 关键词：电子商务客户忠诚客户满意客户信任
- 基于系统动力学的北京市私家车总量仿真与控制被引量：11
- 2009年
- 以北京市为例,从系统动力学角度分析城市私家车拥有量发展问题。剖析各要素间相互关系建立流图,通过VENSIM平台构建SD模型,在历史统计数据的基础上结合北京市"公交优先"的政策背景模拟私家车总量发展趋势,并根据2008奥运北京机动车实行"单双号限行"的措施,研究了长期实行该制度将对城市机动车和私家车拥有量未来变化造成的影响,为合理控制私家车总量给予了一定的政策建议。模型仿真与分析结果表明,在现阶段北京市私家车数量仍处于S形曲线的快速增长期,并未达到规模峰值,需要对其发展趋势进行关注和必要控制。而相对于车辆限行政策,大力发展公交事业可有效限制私家车总量,且不会随时间产生负面影响,是更为科学合理的调控措施。
- 樊洁严广乐
- 关键词：交通工程系统动力学
- 中国证券市场收益分形分析被引量：3
- 2005年
- 股票市场收益记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义。本文针对上海和深圳的周和日收益序列,采用重标级差(R/S分析)对其进行了实证研究。从统计结果来看,样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征,明显不满足正态分布的假设,表明收益序列可能具有长程相关或记忆性。进一步的研究表明分形市场假说比传统的有效市场假说更好地描述了中国证券市场的非线性特征。
- 张晓莉严广乐
- 关键词：分形市场假说R/S分析中国证券市场有效市场假说
- 中国股票市场长期记忆特征的实证研究被引量：18
- 2007年
- 股票市场收益的长期记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义.针对上海和深圳的周和日收益序列,采用非线性估计方法提高R/S系列分析估计H参数的精确度.并用ARFIMA模型对沪深股市的收益率的长期记忆性进行了检验,根据分段检验的结果,得出一些中国证券市场有效性的结论.
- 张晓莉严广乐
- 关键词：分形市场假说R/S分析ARFIMA模型
- 供应链成员之间利益分配的合作博弈分析被引量：33
- 2006年
- 供应链中企业与企业之间的合作问题对于供应链管理具有重要的意义,其实质是供应链成员企业间的经济利益如何合理而有效地分配。本文运用合作博弈理论分析了供应链成员之间的利益分配问题,建立了利益分配模型。
- 李霞严广乐
- 关键词：供应链管理合作博弈SHAPLEY值
- 沪深股票市场长程记忆相关性研究被引量：3
- 2006年
- 针对上海和深圳的日收益序列,采用重标级差(R/S分析)对其进行了实证研究.从统计结果来看,样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征,明显不满足正态分布的假设,表明收益序列可能具有长程相关或记忆性.采用ARFIMA模型对沪深股市收益率的长期记忆性进行了检验,根据分段检验的结果,得出了一些我国证券市场有效性的结论.
- 张晓莉严广乐
- 关键词：分形市场假说R/S分析ARFIMA模型
- KMV模型在银行贷款定价中的应用被引量：24
- 2006年
- 利率市场化要求银行能按风险来确定贷款利率.运用基于期权定价理论的KMV模型来得到公司的预期违约率和违约损失,从而能合理地确定贷款利率.KMV模型特别适用于银行对上市公司的贷款定价.
- 赵跃琼严广乐
- 关键词：KMV模型预期违约率违约损失
- 基于复杂网络的企业销售网的稳定性被引量：7
- 2006年
- 介绍了三种复杂网络的拓扑结构及其动力学特征。认为企业产品的销售网络的成长具有无标度网络的性质:(1)节点增长;(2)择优连接。在此基础上提出,产品销售网络具有对随机破坏的稳定性,又具有恶意破坏的脆弱性,网络的稳定性是由一些关键的节点(中间商)的稳定性决定的,企业应该重点保护这类关键客户。
- 张林刚严广乐
- 关键词：复杂网络无标度网络稳定性
- 嵌套分割算法:一种新的并行随机优化算法被引量：5
- 2007年
- 嵌套分割算法是一种新的系统优化计算方法,它可以应用于确定型和随机型、离散系统和连续系统的优化问题。综述了嵌套分割算法的概念原理、方法步骤,介绍了算法的应用情况,并探讨了算法未来的研究方向。
- 张林刚严广乐路晓伟
- 一种资产定价过程中跳辨识的新方法被引量：2
- 2007年
- 文章主要基于AitSahalia(2002)关于金融数据中跳(Jump)的研究,对跳的性质作进一步的探索并加以推论,同时采用IMSE(InferiorMeanSquaredError)作为分离跳的标准,选择出恰当的(λ,α,Δ)仨,达到辨识金融数据中跳的目的。
- 沐年国
- 关键词：高频数据
